20171120-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_二八行情下继续关注龙头行业_12页_1mb
报告摘要
F-Score量化行业轮动周报总结
核心内容
本报告基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势分析，以判断行业相对强弱及配置建议。
主要观点
- 通信行业：本周表现强势，周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业，后市有望继续带动周级别走强，建议持续关注。
- 家电/食品饮料/电子元器件/非银行金融：这些行业在周级别和日级别均表现良好，处于跑赢区域，且趋势稳步上升或高位走平，后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。
- 大宗商品类/银行：日级别表现弱势，处于跑输区间，短期无明显回升迹象，后市周级别存在下行风险，需警惕。
关键信息
F-Score模型简介
F-Score量化行业轮动模型通过构建静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，提供全行业整体轮动的定量解读、个体行业相对跑赢/输的判断与行业配置建议。
本周行业表现
周级别强弱排序（1-29位）
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 食品饮料 |
| 2 | 有色金属 |
| 3 | 电子元器件 |
| 4 | 家电 |
| 5 | 非银行金融 |
| 6 | 医药 |
| 7 | 通信 |
| 8 | 煤炭 |
| 9 | 建材 |
| 10 | 银行 |
| 11 | 汽车 |
| 12 | 农林牧渔 |
| 13 | 轻工制造 |
| 14 | 电力设备 |
| 15 | 交通运输 |
| 16 | 商贸零售 |
| 17 | 餐饮旅游 |
| 18 | 机械 |
| 19 | 基础化工 |
| 20 | 综合 |
| 21 | 房地产 |
| 22 | 纺织服装 |
| 23 | 计算机 |
| 24 | 电力及公用事业 |
| 25 | 国防军工 |
| 26 | 石油石化 |
| 27 | 传媒 |
| 28 | 交通运输 |
| 29 | 银行 |
日级别强弱排序（1-29位）
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 食品饮料 |
| 2 | 家电 |
| 3 | 电子元器件 |
| 4 | 非银行金融 |
| 5 | 医药 |
| 6 | 餐饮旅游 |
| 7 | 石油石化 |
| 8 | 农林牧渔 |
| 9 | 电力设备 |
| 10 | 交通运输 |
| 11 | 轻工制造 |
| 12 | 机械 |
| 13 | 建筑 |
| 14 | 基础化工 |
| 15 | 通信 |
| 16 | 钢铁 |
| 17 | 电力及公用事业 |
| 18 | 商贸零售 |
| 19 | 建材 |
| 20 | 银行 |
| 21 | 防御类行业 |
| 22 | 纺织服装 |
| 23 | 传媒 |
| 24 | 计算机 |
| 25 | 有色金属 |
| 26 | 国防军工 |
| 27 | 综合 |
| 28 | 房地产 |
| 29 | 传媒 |
行业名次变动
| 行业 | 名次变动 |
|---|---|
| 石油石化 | +3 |
| 煤炭 | -1 |
| 有色金属 | -1 |
| 电力及公用事业 | 0 |
| 钢铁 | -1 |
| 基础化工 | -2 |
| 建筑 | -1 |
| 建材 | -1 |
| 轻工制造 | -3 |
| 机械 | 0 |
| 电力设备 | +1 |
| 国防军工 | -2 |
| 汽车 | 0 |
| 商贸零售 | -1 |
| 餐饮旅游 | +5 |
| 家电 | 0 |
| 纺织服装 | 0 |
| 医药 | +1 |
| 食品饮料 | 0 |
| 农林牧渔 | +1 |
| 银行 | 0 |
| 非银行金融 | +1 |
| 房地产 | -1 |
| 交通运输 | -1 |
| 电子元器件 | 0 |
| 通信 | +2 |
| 计算机 | +1 |
| 传媒 | 0 |
| 综合 | -2 |
行业配置建议
- 通信行业：短期走强，后市有望带动周级别继续走强，建议持续关注。
- 家电/食品饮料/电子元器件/非银行金融：处于跑赢区域，趋势良好，建议继续持有。
- 大宗商品类/银行：日级别表现弱势，短期无回升迹象，后市存在下行风险，需警惕。
数据来源与免责声明
- 数据来源：Wind，莫尼塔研究
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