20240225-华创证券-市场情绪监控周报_本周热度变化最大行业为计算机_机械设备_19页_1mb

一、市场情绪监控

宽基指数与行业热度变化：

• 宽基指数： 中证500热度变化率MA2上涨546%，沪深300下降266%。
• 申万一级行业： 正向变化前五为计算机、机械设备、煤炭、通信、传媒；负向变化前五为建筑装饰、交通运输、综合、房地产、环保。
• 申万二级行业： 正向变化最大的五个行业是数字媒体、广告营销、自动化设备、通信服务、焦炭Ⅱ。
• 概念热度： 本周热度变化最大的五个概念为染料、知识产权保护、短剧游戏、快手概念、多模态AI。

人气组合表现：

• 本周“人气组合”上涨359%，相对中证1000指数的涨幅466%表现落后-107%。
• 自2023年12月31日以来，组合累计涨幅-722%，跑赢基准587%。

二、市场估值跟踪

宽基估值：

• 沪深300、中证500、中证1000的滚动5年历史分位数分别为16%、19%、22%。

一级行业估值：

• 估值处于历史分位数80%以上的行业有商贸零售、农林牧渔、钢铁。
• 估值处于历史分位数20%以下的行业有国防军工、食品饮料、家用电器、机械设备、环保、社会服务、房地产、电力设备。

二级行业估值：

• 从历史回溯来看，估值处于历史分位数80%以上的申万二级行业有焦炭、电视广播、旅游及景区、游戏、航海装备、广告营销、造纸、饰品、普钢、生物制品、软件开发。

三、风险提示

• 策略基于历史数据分析，不保证未来有效性。

四、总结

• 本周市场情绪呈现分化，计算机、机械设备等行业受到关注，宽基指数中证500表现尤为突出。
• 当前市场估值整体处于较低水平，部分行业估值处于历史低位。
• 近期组合表现与基准指数出现背离，但长期看仍存在一定相对收益。