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报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary: Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH

核心内容概述

2016年欧盟范围内的压力测试旨在评估银行在极端经济条件下的资本充足性及风险承受能力。测试分为基准情景和不利情景，并涵盖**信用风险（IRB）**分析。测试结果反映了银行在不同资产类别和国家的财务状况与风险暴露情况。

主要观点

资本充足率：在不利情景下，Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH的资本充足率显著下降，表明其在极端情况下可能面临较大的资本压力。
盈利能力：在不利情景下，银行的年度利润由正转负，显示出在压力情景下的财务表现恶化。
风险暴露：银行在不利情景下，总风险暴露金额增加，表明风险敞口扩大。
信用风险分类：压力测试涵盖了多个信用风险类别，包括中央银行和政府、机构、企业（包括中小企业）和零售贷款（包括房地产抵押和非抵押）。

关键信息汇总

2016 EU-wide Stress Test - 总体数据

项目	实际数据（31/12/2015）	基准情景（31/12/2018）	不利情景（31/12/2018）
3年累计净利息收入（百万欧元）	-	9,538.42	8,182.30
3年累计交易性金融资产损益（百万欧元）	-	0.00	-983.47
3年累计非按公允价值计量金融资产减值或转回（百万欧元）	-	-2,256.69	-3,997.17
3年累计年度利润或亏损（百万欧元）	-	1,941.30	-1,718.98
覆盖率比率 - 默认股票	64.70%	62.33%	63.27%
核心一级资本（百万欧元）	7,538.00	9,333.75	4,878.15
总风险暴露金额（百万欧元）	72,028.46	75,541.09	79,389.68
核心一级资本比率（%）	10.5%	12.4%	6.1%
完全加载核心一级资本比率（%）	10.2%	12.3%	6.1%
一级资本（百万欧元）	7,538.00	9,555.31	4,969.39
总杠杆率暴露（百万欧元）	163,149.52	163,149.52	163,149.52
杠杆率（%）	4.6%	5.9%	3.0%
完全加载杠杆率（%）	4.5%	5.8%	3.0%

信用风险（IRB）分析 - 按国家划分

奥地利

类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（非违约）	风险暴露金额（违约）	资产准备金（非违约）	资产准备金（违约）	覆盖率比率（%）
机构	0	0	3,039	8	0	0	0	339	66.7%
企业（含中小企业）	0	0	385	11	0	0	0	296	84.8%
零售	0	0	126	19	0	0	0	169	88.6%
零售 - 房地产抵押	0	0	0	0	0	0	0	0	-
零售 - 其他零售	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IRB 总计	11.472	670	43.847	4.690	3.922	219	25.281	77	2.904

波兰

类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（非违约）	风险暴露金额（违约）	资产准备金（非违约）	资产准备金（违约）	覆盖率比率（%）
机构	0	0	0	0	0	0	0	0	-
企业（含中小企业）	0	0	0	0	0	0	0	0	-
零售	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IRB 总计	0	0	9,224	389	0	0	3,207	2	64.0%

捷克共和国

类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（非违约）	风险暴露金额（违约）	资产准备金（非违约）	资产准备金（违约）	覆盖率比率（%）
机构	0	0	0	0	0	0	0	0	-
企业（含中小企业）	0	0	0	0	0	0	0	0	-
零售	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IRB 总计	3,460	156	5,462	369	0	0	3,397	11	62.8%

罗马尼亚

类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（非违约）	风险暴露金额（违约）	资产准备金（非违约）	资产准备金（违约）	覆盖率比率（%）
机构	0	0	0	0	0	0	0	0	-
企业（含中小企业）	0	0	0	0	0	0	0	0	-
零售	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IRB 总计	2,475	164	1,766	161	1,194	96	1,639	0	59.6%

匈牙利

类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（非违约）	风险暴露金额（违约）	资产准备金（非违约）	资产准备金（违约）	覆盖率比率（%）
机构	0	0	0	0	0	0	0	0	-
企业（含中小企业）	0	0	0	0	0	0	0	0	-
零售	0	0	0	0	0	0	0	0	-
IRB 总计	783	164	1,671	526	415	57	38	72	41.7%

信用风险（IRB）分析 - 按类别划分

奥地利

类别	A-IRB 非违约	A-IRB 违约	F-IRB 非违约	F-IRB 违约	风险暴露金额（非违约）	风险暴露金额（违约）	资产准备金（非违约）	资产准备金（违约）	覆盖率比率（%）
企业 - 专业贷款	0	0	3.281	483	0	0	2.630	0	54.7%
企业 - 中小企业	0	0	6.042	773	0	0	5.005	46	60.9%
零售	11.472	670	0	0	3.922	219	0	0	57.3%
零售 - 房地产抵押	7.843	438	0	0	1.967	142	0	0	42.5%
零售 - 房地产抵押 - 中小企业	144	18	0	0	87	13	0	0	54.7%
零售 - 房地产抵押 - 非中小企业	7.698	421	0	0	1.880	130	0	0	42.0%
零售 - 合格循环贷款	953	27	0	0	261	7	0	0	85.8%
零售 - 其他零售	2.677	208	0	0	1.693	70	0	0	85.2%
零售 - 其他零售 - 中小企业	521	52	0	0	296	38	0	0	75.2%
零售 - 其他零售 - 非中小企业	2.156	152	0	0	1.397	32	0	0	88.6%
股权	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
不良资产证券化	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
其他非信用义务资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
IRB 总计	11.472	670	43.847	4.690	3.922	219	25.281	77	2.904

说明

覆盖率比率：计算方式为“默认资产准备金 / 默认资产”，反映银行应对违约风险的能力。
资本比率：包括核心一级资本比率、完全加载核心一级资本比率、杠杆率等，是衡量银行稳健性的关键指标。
风险暴露金额：表示银行在特定情景下的潜在风险敞口，用于评估其风险承受能力。
资产准备金：银行为应对违约而预留的准备金，是风险缓释的重要组成部分。

以上数据为Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH在2016年欧盟范围压力测试中的关键结果，展示了其在不同经济情景下的资本状况、盈利能力及信用风险暴露情况。

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