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期货研究总结（2021年6月22日）

核心内容概述

本报告总结了2021年6月22日的期货市场相关动态，涵盖了宏观经济数据、货币政策调整、外汇市场走势、海外财经新闻以及今日关注的重要经济指标。

宏观经济数据

• GDP同比：5月数据未公布，前值为18.3%，显示经济增速有所放缓。
• 制造业PMI：5月为51.0%，略低于前值51.1%，表明制造业扩张速度略有减缓。
• 工业增加值：5月同比增长8.8%，低于前值9.8%，显示工业生产增速放缓。
• 固定资产投资：5月同比增长15.4%，低于前值19.9%，投资热度有所降温。
• 消费数据：社会消费品零售同比12.4%，低于前值17.7%，消费复苏力度减弱。
• 进出口：出口同比增长27.9%，进口增长51.1%，显示进口增速明显高于出口。
• 物价指标：CPI同比1.3%，PPI同比9.0%，显示通胀压力有所上升。
• 货币供应：新增贷款1.50万亿元，新增社会融资规模1.92万亿元，M1同比8.3%，M2同比6.1%，货币供应增速放缓。

货币政策动态

1. LPR保持不变：6月1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，连续14个月未调整。
2. 存款利率调整：市场利率定价自律机制优化存款利率上限确定方式，改为在存款基准利率基础上加一定基点。
3. 虚拟货币监管加强：央行约谈部分银行和支付机构，禁止为虚拟货币交易提供服务，包括工行、建行、农行、支付宝等6家机构。
4. 货币市场利率：
   • 隔夜Shibor上行23.30bp至2.2470%
   • 7天Shibor上行5.10bp至2.2570%
   • 14天Shibor微跌0.10bp至2.5260%
   • 1个月Shibor上行0.30bp至2.4010%

外汇市场走势

• 美元指数：报91.8554，较前一日下跌0.51%。
• 美元兑人民币：报6.4705，较前一日下跌297个基点，周跌297个基点。
• 人民币中间价：调贬185个基点，报6.4546。
• 其他货币对：
  • 欧元兑美元：涨0.45%至1.1917
  • 英镑兑美元：涨0.91%至1.3934
  • 澳元兑美元：涨0.82%至0.7540
  • 美元兑日元：涨0.08%至110.3200

海外财经新闻

1. 美联储逆回购操作：周一接纳7651亿美元，创历史新高，连续三日超7000亿美元。
2. 鲍威尔表态：近期通胀显著上升，就业增长将加快，但疫情仍是经济风险；预计通胀预期将回落至目标水平。
3. 威廉姆斯观点：经济尚未达到可以缩减刺激政策的水平，通胀可能升至3%，2022年将回落至2%；不会将市场反应描述为“缩减恐慌”。
4. 联合国贸发会议报告：2020年全球FDI同比下降35%，其中发达国家下降58%，发展中国家下降8%；亚洲地区增长4%，中国FDI增长6%，达1490亿美元，成为全球第二大FDI流入国。
5. 日本政府计划：设立1000亿日元基金，用于支持半导体、电池和人工智能等技术的研发。
6. 欧洲央行动态：拉加德表示欧洲央行仍有空间下调利率，将于7月14日讨论数字欧元。

今日关注指标

• 18:00：英国6月CBI工业订单差值
• 22:00：美国5月成屋销售总数年化
• 22:00：美国6月里奇蒙德联储制造业指数
• 23:00：美联储戴利线上会议讲话

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