20260724-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb
报告摘要
国债期货持仓日报总结（2026年7月24日）
核心内容概览
本报告提供了2026年7月24日国债期货各合约的持仓数据，涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金以及主要会员的持仓变化情况。整体来看，市场成交量和持仓量均有所下降，但部分合约如T2703、TF2703、TS2703等表现出明显的增长趋势。
主要观点
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市场成交量与持仓量整体下降：
- 所有国债期货合约成交量和持仓量均出现下降，其中T2609、TF2609、TL2609、TS2609合约成交量下降幅度较大，分别下降28%、30%、11%、23%。
- 持仓量总体呈下降趋势，T2609合约持仓量下降1,583手，TF2609下降5,172手，TL2609下降6手，TS2609下降4,478手。
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T2703、TF2703、TS2703合约表现突出：
- T2703合约成交量增长94%，成交额增长94%，持仓量增长176手。
- TF2703合约成交量增长54%，成交额增长54%，持仓量增长102手。
- TS2703合约成交量增长85%，成交额增长85%，持仓量增长102手。
- 这些合约的持仓量和成交量变化表明市场对远期合约的兴趣有所上升。
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主要会员持仓变化：
- 中信期货在多个合约中占据主导地位，包括T2609、TF2609、TL2609、TS2609、TF2612、TS2612等，其持仓变化在不同合约中表现出较大波动。
- 国泰君安、东证期货、银河期货、广发期货等在不同合约中排名靠前，持仓变化相对稳定。
关键信息汇总
两年期国债期货（T2609、T2612、T2703）
| 合约 | 收盘价 | 成交量变化 | 成交额变化 | 持仓量变化 | 持仓保证金变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| T2609 | 109.29 | -28% | -28% | -1,583 | -0.0 |
| T2612 | 109.14 | -8% | -9% | +738 | +0.0 |
| T2703 | 109.05 | +94% | +94% | +176 | +0.0 |
| 合计 | - | -27% | -27% | -669 | -0.0 |
五年期国债期货（TF2609、TF2612、TF2703）
| 合约 | 收盘价 | 成交量变化 | 成交额变化 | 持仓量变化 | 持仓保证金变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| TF2609 | 106.46 | -30% | -30% | -5,172 | -0.0 |
| TF2612 | 106.36 | -10% | -10% | +544 | +0.0 |
| TF2703 | 106.31 | +54% | +54% | +102 | +0.0 |
| 合计 | - | -29% | -29% | -4,526 | -0.0 |
十年期国债期货（TL2609、TL2612、TL2703）
| 合约 | 收盘价 | 成交量变化 | 成交额变化 | 持仓量变化 | 持仓保证金变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| TL2609 | 114.84 | -11% | -11% | +6 | +0.0 |
| TL2612 | 115.06 | +7% | +7% | +907 | +0.0 |
| TL2703 | 114.83 | +83% | +83% | +202 | +0.0 |
| 合计 | - | -10% | -10% | +1,115 | +0.0 |
三十年期国债期货（TS2609、TS2612、TS2703）
| 合约 | 收盘价 | 成交量变化 | 成交额变化 | 持仓量变化 | 持仓保证金变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS2609 | 102.62 | -23% | -23% | -4,478 | -0.0 |
| TS2612 | 102.57 | +24% | +24% | +292 | +0.0 |
| TS2703 | 102.55 | +85% | +85% | +102 | +0.0 |
| 合计 | - | -20% | -20% | -4,084 | -0.0 |
持仓变化分析
两年期国债期货（T2609）
- 前五席位：总成交量57,190手，环比下降15,160手。
- 前二十席位：总成交量80,857手，环比下降19,707手。
- 中信期货：持买单量20,798手，持仓名义金额变化-9.7亿元，持仓占比23.9%。
- 国泰君安：持卖单量13,673手，持仓名义金额变化-9.7亿元，持仓占比15.7%。
五年期国债期货（TF2609）
- 前五席位：总成交量84,883手，环比下降41,056手。
- 前二十席位：总成交量127,385手，环比下降55,290手。
- 东证期货：持买单量51,696手，持仓名义金额变化-4.0亿元，持仓占比23.1%。
- 中信期货：持卖单量45,907手，持仓名义金额变化3.9亿元，持仓占比20.6%。
十年期国债期货（TL2609）
- 前五席位：总成交量98,895手，环比下降43,675手。
- 前二十席位：总成交量149,878手，环比下降55,808手。
- 中信期货：持买单量60,235手，持仓名义金额变化-1.1亿元，持仓占比16.0%。
- 东证期货：持卖单量53,465手，持仓名义金额变化-26.2亿元，持仓占比14.2%。
三十年期国债期货（TS2609）
- 前五席位：总成交量92,101手，环比下降12,382手。
- 前二十席位：总成交量139,816手，环比下降18,166手。
- 中信期货：持买单量31,475手，持仓名义金额变化3.7亿元，持仓占比15.3%。
- 国泰君安：持卖单量24,413手，持仓名义金额变化-0.5亿元，持仓占比11.8%。
总结
整体来看，2026年7月24日国债期货市场成交量和持仓量普遍下降，但T2703、TF2703、TS2703合约表现出显著的上升趋势，表明市场对远期合约的活跃度有所提升。中信期货在多个合约中占据主导地位，其持买单量和持仓名义金额变化在多数合约中为负，显示出其在近期市场中可能采取了减仓策略。国泰君安、东证期货、银河期货等会员在不同合约中也占据重要位置，持仓变化较为稳定。整体市场情绪偏向谨慎，部分会员可能在调整仓位以应对市场波动。
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