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国债期货持仓日报总结（2026年1月29日）

核心内容概览

本报告汇总了2026年1月29日国债期货市场的持仓数据，涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金变化以及主要会员的持仓情况。

主要观点

1. 成交情况

• T2603合约：收盘价为108.25，较前一日上涨0.06%，成交量为83,851手，成交额为908亿元。
• T2606合约：收盘价为108.26，上涨0.06%，成交量为9,548手，成交额为103亿元。
• T2609合约：收盘价为108.25，上涨0.05%，成交量为141手，成交额为2亿元。
• TF2603合约：收盘价为105.88，上涨0.01%，成交量为61,278手，成交额为649亿元。
• TF2606合约：收盘价为105.91，上涨0.02%，成交量为9,441手，成交额为100亿元。
• TF2609合约：收盘价为105.72，上涨0.02%，成交量为391手，成交额为4亿元。
• TL2603合约：收盘价为112.17，上涨0.07%，成交量为83,695手，成交额为940亿元。
• TL2606合约：收盘价为112.30，上涨0.07%，成交量为9,838手，成交额为111亿元。
• TL2609合约：收盘价为112.00，上涨0.04%，成交量为284手，成交额为3亿元。
• TS2603合约：收盘价为102.39，持平，成交量为27,838手，成交额为570亿元。
• TS2606合约：收盘价为102.43，上涨0.01%，成交量为3,079手，成交额为63亿元。
• TS2609合约：收盘价为102.44，上涨0.01%，成交量为404手，成交额为8亿元。

总体来看，各合约成交量和成交额均有所波动，但整体趋势呈现上升或持平。

2. 持仓变化

• T2603合约：持仓量为258,604手，持仓保证金为56.0亿元。
• T2606合约：持仓量为34,406手，持仓保证金为7.4亿元。
• T2609合约：持仓量为5,491手，持仓保证金为1.2亿元。
• TF2603合约：持仓量为139,222手，持仓保证金为17.7亿元。
• TF2606合约：持仓量为37,557手，持仓保证金为4.8亿元。
• TF2609合约：持仓量为4,850手，持仓保证金为0.6亿元。
• TL2603合约：持仓量为136,394手，持仓保证金为53.5亿元。
• TL2606合约：持仓量为43,039手，持仓保证金为16.9亿元。
• TL2609合约：持仓量为2,520手，持仓保证金为1.0亿元。
• TS2603合约：持仓量为66,047手，持仓保证金为6.8亿元。
• TS2606合约：持仓量为9,651手，持仓保证金为1.0亿元。
• TS2609合约：持仓量为1,001手，持仓保证金为0.1亿元。

总体来看，各合约持仓量和持仓保证金均有所增加或维持，但变化幅度不一。

关键信息

两年期国债期货（T2603）

• 前五大持仓会员：

  • 买单：中信期货（9,930手）、国泰君安（6,134手）、银河期货（5,363手）、招商期货（3,221手）、中信建投（2,179手）。
  • 卖单：中信期货（14,831手）、国泰君安（13,389手）、广发期货（7,519手）、银河期货（6,177手）、华泰期货（3,281手）。

• 前五大持仓占比：

  • 买单：中信期货（15.0%）、国泰君安（9.3%）、银河期货（5.6%）、招商期货（5.4%）、中信建投（5.0%）。
  • 卖单：中信期货（22.5%）、国泰君安（20.3%）、广发期货（11.4%）、银河期货（9.4%）、华泰期货（5.0%）。

• 前五大持仓变化：

  • 买单：中信期货（-753手）、国泰君安（-10手）、银河期货（-291手）、招商期货（-1,392手）、中信建投（-1,196手）。
  • 卖单：中信期货（-243手）、国泰君安（-831手）、广发期货（-67手）、银河期货（-1,424手）、华泰期货（-118手）。

五年期国债期货（TF2603）

• 前五大持仓会员：

  • 买单：中信期货（26,807手）、东证期货（24,305手）、国泰君安（9,739手）、平安期货（6,328手）、招商期货（5,389手）。
  • 卖单：中信期货（19,742手）、国泰君安（15,791手）、银河期货（11,088手）、广发期货（8,682手）、招商期货（7,796手）。

• 前五大持仓占比：

  • 买单：中信期货（19.3%）、东证期货（17.5%）、国泰君安（7.0%）、平安期货（5.6%）、招商期货（5.5%）。
  • 卖单：中信期货（14.2%）、国泰君安（11.3%）、银河期货（8.0%）、广发期货（6.2%）、招商期货（5.6%）。

• 前五大持仓变化：

  • 买单：中信期货（+57手）、东证期货（-361手）、国泰君安（+292手）、平安期货（-326手）、招商期货（+221手）。
  • 卖单：中信期货（+1,200手）、国泰君安（-588手）、银河期货（+190手）、广发期货（+345手）、招商期货（+7手）。

十年期国债期货（TL2603）

• 前五大持仓会员：

  • 买单：中信期货（54,872手）、国泰君安（39,514手）、东证期货（26,585手）、银河期货（11,025手）、招商期货（9,253手）。
  • 卖单：中信期货（37,657手）、国泰君安（25,033手）、银河期货（17,738手）、招商期货（16,437手）、广发期货（8,682手）。

• 前五大持仓占比：

  • 买单：中信期货（21.2%）、国泰君安（15.3%）、东证期货（10.3%）、银河期货（4.3%）、招商期货（3.3%）。
  • 卖单：中信期货（14.6%）、国泰君安（9.7%）、银河期货（6.9%）、招商期货（5.7%）、广发期货（3.7%）。

• 前五大持仓变化：

  • 买单：中信期货（+1,115手）、国泰君安（+1,479手）、东证期货（-359手）、银河期货（+937手）、招商期货（+269手）。
  • 卖单：中信期货（+5,423手）、国泰君安（+1,424手）、银河期货（+190手）、招商期货（+352手）、广发期货（+345手）。

三十年期国债期货（TS2603）

• 前五大持仓会员：

  • 买单：中信期货（12,071手）、国泰君安（4,784手）、银河期货（4,615手）、东证期货（4,581手）、平安期货（3,557手）。
  • 卖单：银河期货（7,758手）、东证期货（4,835手）、广发期货（2,433手）、华泰期货（1,958手）、国投期货（1,593手）。

• 前五大持仓占比：

  • 买单：中信期货（28.0%）、国泰君安（11.1%）、银河期货（10.7%）、东证期货（10.6%）、平安期货（5.6%）。
  • 卖单：银河期货（18.0%）、东证期货（11.2%）、广发期货（5.7%）、华泰期货（4.5%）、国投期货（3.7%）。

• 前五大持仓变化：

  • 买单：中信期货（+178手）、国泰君安（+611手）、银河期货（+194手）、东证期货（+9手）、平安期货（+167手）。
  • 卖单：银河期货（+506手）、东证期货（+506手）、广发期货（+25手）、华泰期货（+50手）、国投期货（+50手）。

总结

• 总体趋势：各合约成交量和持仓量均有不同程度的变化，但整体趋势以增加为主。
• 主要持仓会员：中信期货、国泰君安、银河期货、东证期货和招商期货是主要持仓会员，尤其在两年期和十年期国债期货中占据较大份额。
• 净持仓变化：部分合约的净持仓变化较大，反映出市场参与者对不同期限国债期货的策略调整。
• 市场活跃度：从成交量和持仓量来看，市场活跃度较高，但不同合约之间存在显著差异。

以上信息为2026年1月29日国债期货市场持仓情况的详细总结。