20240526-国元证券-股指期货基差跟踪周报_基差整体下行_分红进入密集期_8页_1mb

本周股指期货基差跟踪周报分析如下：现货市场整体下跌，中证1000指数下跌383%，中证500下跌325%，沪深300下跌208%，上证50下跌197%。基差下行，IH/IF/IC/IM当季合约剔除分红后的年化基差率分别为274%、279%、-114%、-601%，日均持仓量下降。各合约剩余分红点位HI为：IH当月1151点、下月6382点、季月6784点、下季月6784点；IF当月1863点、下月6681点、季月7898点、下季月7898点；IC当月4692点、下月6764点、季月7367点、下季月7367点；IM当月3488点、下月5193点、季月5575点、下季月5575点。高股息率个股包括兴业银行(581%)、招商银行(568%)、工商银行(563%)等。报告基于历史数据测试，风险提示市场变化可能导致模型失效，仅供参考。