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2025年5月26日股指期货日度数据跟踪显示，四大指数表现分化。中证1000指数上涨0.65%，收于602879点，日均成交额191926亿元；中证500指数上涨0.29%，收于566946点，日均成交额127344亿元。上证综指下跌0.05%，收于334684点，日均成交额400527亿元；深成指下跌0.41%，收于1009116点，日均成交额609434亿元。沪深300指数下跌0.57%，收于386011点，日均成交额208877亿元；上证50指数下跌0.46%，收于269942点，日均成交额59925亿元。

板块对指数影响方面，中证1000上涨主要受电子、计算机、传媒板块拉动，分别贡献5911点的正向影响，而医药生物板块拖累指数。中证500上涨由计算机、电子、国防军工等板块推动，贡献1642点的正向影响，汽车和医药生物板块拖累。沪深300下跌则以银行、电力设备、汽车板块为主因，累计负向影响2216点。上证50下跌受汽车、银行、食品饮料板块拖累，累计负向影响1243点。

股指期货基差方面，各主力合约日均基差均呈负值，其中IM00（中证1000）基差为-9962，IM01为-19336，IM02为-34989，IM03为-52152；IC00基差为-7425，IC01为-14985，IC02为-2682，IC03为-39783；IF00（沪深300）基差为-2842，IF01为-6787，IF02为-9952，IF03为-14041；IH00（上证50）基差为-1575，IH01为-4732，IH02为-5347，IH03为-5653。基差折算年化开仓成本显示，主要合约成本均低于0%，其中IM00-03、IC00-03、IF00-03等合约成本持续下降，反映市场波动率偏低，期现价差扩大。

换月点数差方面，IM、IC、IF、IH合约的换月点差均呈现负值，IM00-01、IM01-02等合约点差下降幅度较大，年化成本进一步走低。换月点差15分钟均值波动表明，市场对合约切换的定价逻辑持续承压，投资者需关注换月期间的流动性变化及波动率调整。

报告由光大期货研究所团队撰写，涵盖宏观金融组及金融工程分析师王东瀛等成员的研究成果。免责声明强调，报告数据来源于公开信息及Wind，内容仅供参考，不构成投资建议。