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2025年5月22日股指期货日度数据跟踪报告关键内容总结如下：

一、主要指数表现
5月21日四大股指表现分化：中证1000指数下跌0.23%，收盘613,218点，全天波动区间610,992-614,173；中证500指数上涨0.18%，收于575,792点，区间573,383-576,308；沪深300指数上涨0.47%，收盘391,638点，区间389,944-392,863；上证50指数微涨0.43%，收于272,843点，区间271,684-274,077。成交量方面，上证综指成交额465.957亿元，深成指707.488亿元，中证1000指数234.419亿元，中证500指数155.147亿元，沪深300指数217.038亿元，上证50指数59.788亿元。

二、板块影响分析
各指数受不同板块推动：

• 中证1000：医药生物、公用事业板块明显推升指数，而传媒、计算机、电子板块拖累下行
• 中证500：汽车、医药生物、有色金属板块拉动上涨，通信、机械设备、电子板块压力较大
• 沪深300：电力设备、有色金属、银行板块贡献主要涨幅，电子板块拖累表现
• 上证50：有色金属、医药生物、煤炭板块支撑指数，电子板块持续承压

三、股指期货基差与成本
各主力合约基差持续为负：

• IM合约：IM00日均基差-1,334.8，IM03达-54,518
• IC合约：IC03日均基差-43,285
• IF合约：IF03日均基差-15,156
• IH合约：IH03日均基差-58,39

年化开仓成本方面，中证1000、500、沪深300及上证50合约成本分别为-5.82%、-5.38%、-1.39%、-2.04%，显示期货合约与现货价格偏离度持续扩大。换月成本差异显著，IM、IC、IF、IH合约的换月点数差分别达到-54,518、-43,285、-15,156、-58,39，对应的年化成本分别为-11.42%、-8.86%、-3.12%、-8.32%。

四、数据来源与团队信息
数据来源：Wind与光期研究所。报告撰写团队包括宏观金融组及金融工程分析师王东瀛，团队成员涵盖国债分析师朱金涛、宏观分析师于洁、金融期货分析师赵复初等，各自具备专业资质并负责不同研究领域。

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