20220919-国泰期货-期指_风险偏好偏弱_仍需整固_6页_959kb

报告摘要

期指市场分析总结（2022年9月19日）

核心内容概述

2022年9月19日，期指市场整体表现偏弱，市场风险偏好受到多重利空因素影响，导致投资者情绪趋于谨慎。主要利空因素包括证券、基金等机构降低收费对相关上市公司盈利的压制，部分城市叫停全面放开限购政策对地产和银行板块的拖累，以及前期大国博弈对CRO、新能源等赛道品种的压制。市场在弱势基本面下，需等待LPR、美联储议息会议等关键事件落地，以寻求情绪改善。

主要观点

市场情绪偏弱：受多重利空影响，市场风险偏好显著回落，期指整体震荡偏弱。
操作建议偏空：短期内市场可能继续承压，建议采取偏空思路，若美联储加息扰动缓和，全球风险偏好有望企稳，届时可考虑转为多头策略。
关键事件影响：LPR、美联储议息会议等外部消息将对市场情绪产生重要影响，需密切关注。
期指合约表现：各主力合约在上周五延续调整，成交量和持仓量变化不一，反映市场参与度的波动。

关键信息

期指主力合约支撑与阻力位

合约	支撑位1	支撑位2	阻力位1	阻力位2
IF22010	3906	3918	3969	3957
IH2210	2666	2674	2709	2701
IC2210	5871	5888	5965	5948
IM2210	6319	6332	6460	6434

国内期指行情回顾

沪深300指数：收盘价3932.7，下跌2.35%。
IF2209：收盘价3956，下跌1.65%，基差23.32，成交量303，持仓量下降。
IF2210：收盘价3937.2，下跌2.11%，基差4.52，成交量上升，持仓量增加。
IF2212：收盘价3929.8，下跌2.10%，基差-2.88，成交量上升，持仓量增加。
IF2303：收盘价3921.6，下跌2.02%，基差-11.08，成交量上升，持仓量增加。
上证50指数：收盘价2678，下跌2.40%。
IH2209：收盘价2693，下跌1.83%，基差14.97，成交量下降，持仓量下降。
IH2210：收盘价2687.4，下跌2.10%，基差9.37，成交量上升，持仓量增加。
IH2212：收盘价2696.8，下跌2.05%，基差18.77，成交量上升，持仓量增加。
IH2303：收盘价2711.8，下跌1.97%，基差33.77，成交量上升，持仓量增加。
中证500指数：收盘价5954.5，下跌2.51%。
IC2209：收盘价6007.2，下跌1.31%，基差52.7，成交量下降，持仓量下降。
IC2210：收盘价5918，下跌2.24%，基差-36.5，成交量上升，持仓量增加。
IC2212：收盘价5853.8，下跌2.33%，基差-100.7，成交量下降，持仓量增加。
IC2303：收盘价5763.4，下跌2.43%，基差-191.1，成交量下降，持仓量增加。
中证1000指数：收盘价6481.2，下跌2.08%。
IM2209：收盘价6529.4，下跌0.70%，基差48.16，成交量下降，持仓量下降。
IM2210：收盘价6383.2，下跌1.75%，基差-98.04，成交量上升，持仓量增加。
IM2212：收盘价6273，下跌1.62%，基差-208.2，成交量下降，持仓量下降。
IM2303：收盘价6131.4，下跌1.56%，基差-349.8，成交量上升，持仓量增加。

财经数据发布及重要事件提醒

国内：
- 9月20日 09:15：LPR（1年期、5年期）
- 9月27日 09:30：8月工业企业利润增速
- 9月30日 09:00：9月综合PMI
- 9月30日 09:45：9月制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数、财新中国PMI制造业
美国：
- 9月20日 20:30：新宅开工指数、建筑许可
- 9月22日 02:00：FOMC利率决策
- 9月22日 20:30：周度首次申领失业救济人数
- 9月23日 21:45：Markit美国制造业采购经理指数
- 9月27日 20:30：耐用消费品订单（除运输类）
- 9月27日 21:00：标普CoreLogicCS20城市同比未经季调
- 9月27日 22:00：新建住宅销量年率
- 9月30日 22:00：零售库存月环比
- 10月3日 21:45：GDP折年率、个人消费、核心个人消费支出、个人支出环比、PCE平减指数同比、密歇根大学消费者信心指数