20221103-国泰期货-期指_外部扰动下_技术性整固_4页_860kb
报告摘要
期指总结：外部扰动下 技术性整固
核心内容
2022年11月3日，A股主要宽基指数震荡上行，沪指收复3000点，市场成交额重回万亿水平。板块方面，光伏、新能车、储能等新能源相关行业表现抢眼，5G和信创在尾盘获得资金回流。同时，受外部市场扰动影响，期指市场出现技术性整固迹象。
期指期现数据跟踪
各指数收盘价与涨跌幅
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 沪深300 | 3677.8 | ↑1.20 |
| IF2211 | 3680.2 | ↑1.43 |
| IF2212 | 3679 | ↑1.43 |
| IF2303 | 3683 | ↑1.45 |
| IF2306 | 3660.6 | ↑1.44 |
| 上证50 | 2418.3 | ↑0.91 |
| IH2211 | 2418.4 | ↑1.21 |
| IH2212 | 2420 | ↑1.25 |
| IH2303 | 2432.6 | ↑1.23 |
| IH2306 | 2428 | ↑1.37 |
| 中证500 | 5997.8 | ↑0.95 |
| IC2211 | 6001.4 | ↑1.17 |
| IC2212 | 5991 | ↑1.25 |
| IC2303 | 5927.8 | ↑1.12 |
| IC2306 | 5834.4 | ↑0.96 |
| 中证1000 | 6524.5 | ↑1.32 |
| IM2211 | 6532 | ↑1.59 |
| IM2212 | 6502.6 | ↑1.75 |
| IM2303 | 6390.8 | ↑1.80 |
| IM2306 | 6260.8 | ↑1.79 |
基差情况
- IF2211：基差为2.39点
- IF2212：基差为1.19点
- IF2303：基差为5.19点
- IF2306：基差为-17.21点
- IH2211：基差为0.08点
- IH2212：基差为1.68点
- IH2303：基差为14.28点
- IH2306：基差为9.68点
- IC2211：基差为3.6点
- IC2212：基差为-6.8点
- IC2303：基差为-70点
- IC2306：基差为-163.4点
- IM2211：基差为7.49点
- IM2212：基差为-21.91点
- IM2303：基差为-133.7点
- IM2306：基差为-263.7点
成交量与持仓量变动
| 指数 | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|
| IF2211 | 898.8 | 81700 | ↓14112 | 71573 |
| IF2212 | 368 | 33444 | ↓6387 | 83877 |
| IF2303 | 111.9 | 10159 | ↓1699 | 33733 |
| IF2306 | 34.4 | 3134 | ↓170 | 6955 |
| IH2211 | 371.7 | 51478 | ↓7594 | 43526 |
| IH2212 | 186.8 | 25840 | ↓4775 | 58885 |
| IH2303 | 40.1 | 5517 | ↓1112 | 17576 |
| IH2306 | 18.7 | 2575 | ↑66 | 3674 |
| IC2211 | 675.9 | 56418 | ↓29940 | 84625 |
| IC2212 | 297.5 | 24876 | ↓11202 | 140276 |
| IC2303 | 107 | 9039 | ↓1528 | 76951 |
| IC2306 | 76.9 | 6585 | ↓585 | 18104 |
| IM2211 | 466.9 | 35874 | ↓14605 | 42370 |
| IM2212 | 235.3 | 18162 | ↓4330 | 37311 |
| IM2303 | 88.3 | 6943 | ↓1580 | 24800 |
| IM2306 | 30.9 | 2482 | ↓620 | 6757 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2211 | -2792 | -3129 | -3253 | -3877 |
| IF2212 | -8 | -3129 | -710 | -3877 |
| IF2303 | -329 | -3129 | 86 | -3877 |
| IF2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2211 | -2106 | -4629 | -3153 | -6469 |
| IH2212 | -1937 | -4629 | -2782 | -6469 |
| IH2303 | -586 | -4629 | -534 | -6469 |
| IH2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2211 | -8397 | -9697 | -8252 | -10199 |
| IC2212 | -2575 | -9697 | -3400 | -10199 |
| IC2303 | 29 | -9697 | -153 | -10199 |
| IC2306 | 1246 | -9697 | 1606 | -10199 |
| IM2211 | -4431 | -7227 | -4430 | -6943 |
| IM2212 | -1570 | -7227 | -1372 | -6943 |
| IM2303 | -1226 | -7227 | -1141 | -6943 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
趋势强度
- IF、IH：趋势强度为0（中性）
- IC、IM：趋势强度为1（偏强）
观点及建议
受外部市场扰动（如美联储加息及鲍威尔的鹰派言论）影响，期指市场出现技术性整固。操作上建议采用区间思路或回调后逢低做多策略。
主要合约支撑与阻力位
- IF2211：支撑位3651、3662点，阻力位3710、3699点
- IH2211：支撑位2399、2406点，阻力位2438、2430点
- IC2211：支撑位5953、5971点，阻力位6049、6031点
- IM2211：支撑位6467、6480点，阻力位6610、6584点
风险提示
- 外部扰动可能对市场走势产生影响
- 市场有风险，投资需谨慎
- 本内容仅供专业投资者参考，不构成投资建议
免责声明
本报告信息来源于公开资料，国泰君安期货对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证。投资者应自行判断并承担投资风险，不应依赖本报告进行具体操作。
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