20230604-天风证券-基金风格配置监控周报_权益基金本周小幅上调小盘股票仓位_7页_608kb

报告总结：该分析报告聚焦于公募基金的风格监控和最新配置信息。方法基于基金季报数据和上市公司股东信息，模拟持仓并估计仓位，使用加权最小二乘法监控小盘和大盘仓位。最新数据显示，截至2023年6月2日，普通股票型基金仓位中位数为85.4%，偏股混合型基金为81.6%，两者均较上周下降；小盘仓位上升，大盘仓位下降。行业配置以电子、电力设备、医药、计算机、食品饮料等为主，但近期医药和食品饮料等行业仓位下降，而电子、计算机等行业仓位上升。仓位估计分位点较高，分别达94%和191%，显示高估风险。风险包括数据模型可能失效及市场风格变化，需谨慎参考。