20260528-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权分析总结
核心内容概述
本文档汇总了豆类及主粮（豆一、豆二、玉米、淀粉、豆粕、菜籽粕）期权在2026年5月28日的市场数据与分析，涵盖标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位及相应的期权策略建议。各品种的分析聚焦于价格走势、波动率变化、持仓结构及市场预期。
豆一期权分析
标的行情解析
- a2607合约最新价为4868元，较前日上涨50元，涨幅为1.03%。
- 成交量为259810万手，较前日减少63999万手。
- 持仓量为289314万手，较前日减少124万手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率14.89%上方。
- 持仓量PCR为0.7262，处于近一年46.53%水平。
- 压力位为5000，支撑位为4600。
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_A2607C4700，S_A2607C5000。
- 波动性策略：无。
豆二期权分析
标的行情解析
- b2607合约最新价为3554元，较前日上涨0元，涨幅为0.00%。
- 成交量为139694万手，较前日减少25461万手。
- 持仓量为166320万手，较前日减少1402万手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率16.06%上方。
- 持仓量PCR为0.7831，处于近一年51.43%水平。
- 压力位为3800，支撑位为3550。
策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_B2607P3500和S_B2607C3700。
玉米期权分析
标的行情解析
- c2607合约最新价为2311元，较前日下跌8元，跌幅为0.34%。
- 成交量为556578万手，较前日减少114217万手。
- 持仓量为1177930万手，较前日减少11400万手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率11.70%上方。
- 持仓量PCR为0.4859，处于近一年32.65%水平。
- 压力位为2500，支撑位为2340。
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_C2607P2280，S_C2607P2380。
- 波动性策略：无。
淀粉期权分析
标的行情解析
- cs2607合约最新价为2666元，较前日上涨9元，涨幅为0.33%。
- 成交量为249218万手，较前日增加75878万手。
- 持仓量为328669万手，较前日减少2244万手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率12.49%上方。
- 持仓量PCR为0.7604，处于近一年60.00%水平。
- 压力位为2800，支撑位为2650。
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_CS2607P2600，S_CS2607P2750。
- 波动性策略：无。
豆粕期权分析
标的行情解析
- m2609合约最新价为2971元，较前日上涨0元，涨幅为0.00%。
- 成交量为684864万手，较前日减少155031万手。
- 持仓量为2473550万手，较前日减少11324万手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率16.63%上方。
- 持仓量PCR为0.7707，处于近一年82.45%水平。
- 压力位为3000，支撑位为2950。
策略建议
- 方向性策略：无。
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_M2607P2750和S_M2607C2950。
菜籽粕期权分析
标的行情解析
- RM609合约最新价为2286元，较前日下跌20元，跌幅为0.86%。
- 成交量为563239万手，较前日增加22574万手。
- 持仓量为1019110万手，较前日增加58091万手。
期权因子分析
- 隐含波动率维持在年平均隐波率23.24%上方。
- 持仓量PCR为0.6836，处于近一年8.16%水平。
- 压力位为2400，支撑位为2200。
策略建议
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_RM2607P2125，S_RM2607P2225。
- 波动性策略：无。
通用免责声明
- 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析。
- 本报告不构成任何投资建议，也不提供量身定制的交易策略。
- 读者应独立评估交易决策，必要时征求专业财务顾问意见。
- 本报告内容受版权保护，未经授权不得复制、传播或存储。
附注
- 五矿期货有限公司总部位于深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层。
- 联系电话：400-888-5398。
- 官方网址：www.wkqh.cn。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
