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股指期货日度数据跟踪报告（2024-11-01）

一、指数走势概述

10月31日，各大指数普遍上涨，主要数据如下：

• 上证综指：涨跌幅+0.42%，收于3279.82点，成交额8649.71亿元。
• 深成指：涨跌幅+0.57%，收于10591.22点，成交额1352.35亿元。
• 中证1000：涨跌幅+1.62%，成交额507.59亿元。
• 中证500：涨跌幅+1.09%，成交额377.45亿元。
• 沪深300：涨跌幅+0.04%，成交额515.53亿元。
• 上证50：涨跌幅-0.06%，成交额119.30亿元。

二、板块对指数的影响

1. 中证1000：电子、电力设备等板块对指数上涨起到引导作用。
2. 中证500：非银金融、电子、电力设备等板块贡献明显。
3. 沪深300：非银金融、电子、电力设备板块拉涨，汽车、银行、家用电器板块拖累。
4. 上证50：电子、食品饮料、机械设备等板块上涨，国防军工、有色金属、银行等板块下跌。

三、股指期货基差和对冲成本分析

各股指期货主力合约基差和开仓成本数据如下：

• 中证1000 (IM)：主力合约基差依次为-1787、-5062、-13235、-23069。
• 中证500 (IC)：主力合约基差依次为-893、-2683、-7787、-15306。
• 沪深300 (IF)：主力合约基差依次为176、597、932、-545。
• 上证50 (IH)：主力合约基差依次为494、1113、1846、172。

对冲开仓成本数据显示：

• IM、IC、IF、IH各合约对冲成本均反映出不同时期期现偏离程度的变化，部分合约存在年化对冲开口问题。

四、期货换月点数差及对冲成本

各股指期货合约的换月点数差及年化成本分析显示：

• IM (中证1000)、IC、IF、IH均存在不同时间段内的换月成本差异。
• 具体换月成本反映在主力合约切换过程中，需关注期现价差对冲成本的波动情况。

总结

当日各大指数整体呈现上涨趋势，成交量普遍较活跃。板块分化明显，不同指数受不同板块影响不同。基差与点数差数据显示，期现市场存在一定的波动，对冲成本需结合具体合约选择进行评估。

数据摘要：各指数涨跌互现，市场板块轮动明显，期现基差存在负值情况，需注意交易和对冲策略的成本及风险控制。