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股指期货日度数据跟踪总结

2025年1月23日四大指数普遍下跌。上证综指收于321,362点，跌幅0.89%；深成指收于102,2587点，跌幅0.77%；中证1000指数收于585,574点，跌幅0.88%；中证500指数收于560,706点，跌幅0.48%；沪深300指数收于379,702点，跌幅0.93%；上证50指数收于255,135点，跌幅1.3%。指数整体交易活跃，成交额合计达数万亿。

板块对指数走势影响显著。中证1000指数和沪深300指数受计算机、电子、传媒等板块拖累明显下跌；中证500指数受电子板块拉动小幅上涨，但电力设备等板块拖累明显。上证50指数中非银金融、银行板块对指数拉动压力较大。

股指期货各合约基差普遍为负值，表示期价低于现货价格，市场整体呈现贴水状态。主要品种IM、IC、IF、IH各合约基差区间较大，基差折算年化开仓成本差异显著，尤其是远月合约成本较高。

换月交易点数差数值较大，折算年化成本也相应较高，不同月份间点位差异显著。当日跨月交易策略成本数据较多，点位差波动明显，且换月点数差异较大。

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