20241119-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_441kb

股指期货日度数据跟踪（2024-11-19）

一、指数整体表现

11月18日，各大指数多数收跌。上证综指下跌0.21%至3323.85点，成交额7.55万亿元；深成指下跌1.91%至105440.2点，成交额10.02万亿元；中证1000指数下跌2.46%，成交额3.74万亿元；中证500指数下跌1.54%，成交额2.96万亿元；沪深300指数微跌0.46%，成交额4.72万亿元；上证50指数微涨0.26%，成交额1.28万亿元。

二、板块贡献分析

• 中证1000与中证500指数跌幅主要由电子、计算机和科技类板块拖累。
• 沪深300虽然下跌但仍受银行、建筑装饰等板块的正面拉动。
• 上证50在银行、建筑装饰、煤炭等板块的支持下微涨，但医药生物、食品饮料、电子等板块拖累指数下行。

三、股指期货基差及对冲成本

总体来看，各股指期货主力合约均处于贴水状态，尤其是更远月份合约基差为负值较大，显示市场对未来预期偏谨慎。基差数据表明贴水幅度较大，对冲操作成本偏高。

四、换月点数差分析

换月操作中，不同合约间的价差差异显著，这增加了跨期交易的操作难度。数据表明，换月过程中的年化成本普遍较高，尤其是较远月份的合约价差更为明显。

风险与披露

本报告所有数据来源于公开渠道，分析仅供参考，投资者据此操作风险自负。详细内容及更多图表分析请参考报告原文。

注：本总结为自动化生成，仅提取关键信息，具体分析应以完整报告为准。