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中证债券估值日报总结（2024年08月30日）

市场动态

公开市场

• 央行今日开展301亿元7天逆回购操作，利率维持在1.70%不变。
• 今日有3793亿元7天逆回购到期，公开市场净回笼金额为3492亿元。
• 公开市场资金价格整体上行，隔夜Shibor报1.5290%，上行1.50BP；1个月Shibor报1.8220%，持平。
• 银行间市场隔夜回购加权利率较前日上行2BP至1.53%；7天回购加权利率上行7BP至1.70%。
• 交易所市场隔夜回购加权利率为1.90%。

货币市场

• 银行间市场资金价格整体上行，交易所市场资金价格也呈现上行趋势。

债券市场

• 交易所债券成交规模较昨日减少553亿元至982亿元。
• 公司债成交规模减少414亿元至300亿元。

国债期货

• 国债期货市场有涨有跌。
  • 10年期主力合约下跌0.00%至105.720。
  • 5年期主力合约上涨0.01%至104.530。
  • 2年期主力合约下跌0.01%至102.310。

估值变动

利率债

• 今日利率债市场收益率整体下行。
  • 10年国债收益率较前日上行1BP至2.18%。
  • 10年国开债收益率较前日下行1BP至2.26%。
• 利率债品种估值净价均值较前日下跌0.02元。
• 关键期限收益率变动（单位：BP）：
  • 国债：0.25Y（0.00）、0.5Y（0.00）、0.75Y（0.00）、1Y（-0.01）、2Y（0.00）、3Y（-0.01）、5Y（0.00）、7Y（0.01）、10Y（0.01）、15Y（0.01）、20Y（-0.01）、30Y（0.00）。
  • 国开债：0.25Y（-0.02）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.02）、1Y（0.00）、2Y（0.00）、3Y（0.00）、5Y（0.00）、7Y（-0.01）、10Y（0.00）、15Y（0.02）、20Y（-0.12）、30Y（-0.00）。

信用债

• 今日信用债市场收益率整体上行。
  • 中短票据、企业债和交易所公司债各等级收益率波动范围为-3BP至2BP。
• 信用债品种估值净价均值较前日下跌0.04元。
• 关键期限估值均价变动（单位：元）：
  • 公司债AAA：0.25Y（-0.04）、0.5Y（-0.36）、0.75Y（-0.30）、1Y（0.01）、2Y（0.01）、3Y（0.00）、5Y（-0.01）、7Y（-0.03）、10Y（-0.10）、15Y（-0.02）、20Y（-0.01）、30Y（0.00）。
  • 公司债AA+：0.25Y（-0.31）、0.5Y（-0.10）、0.75Y（-0.01）、1Y（-0.04）、2Y（-0.05）、3Y（-0.00）、5Y（0.01）、7Y（-0.00）、10Y（-0.05）、15Y（0.02）、20Y（0.01）、30Y（0.02）。
  • 公司债AA：0.25Y（0.00）、0.5Y（-0.03）、0.75Y（-0.03）、1Y（0.01）、2Y（0.01）、3Y（0.01）、5Y（0.00）、7Y（-0.01）、10Y（-0.01）、15Y（0.01）、20Y（-0.01）。
  • 公司债AA-：0.25Y（-1.62）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.01）、1Y（-0.01）、2Y（0.01）、3Y（0.00）、5Y（-0.00）、7Y（-0.00）、10Y（-2.13）、15Y（0.01）、20Y（-0.00）。
  • 公司债A+：0.25Y（0.00）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（-0.01）、1Y（0.00）、2Y（-0.06）、3Y（0.01）、5Y（0.02）、7Y（0.00）、10Y（-0.01）、15Y（-0.00）、20Y（0.03）。
  • 公司债A：0.25Y（-0.01）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.00）、1Y（0.00）、2Y（0.02）、3Y（0.02）、5Y（0.03）、7Y（-0.01）、10Y（-0.03）。
  • 公司债A-：0.25Y（-0.00）、0.5Y（0.00）、0.75Y（-0.00）、1Y（0.01）、2Y（0.02）、3Y（-0.00）、5Y（0.03）、7Y（-0.02）、10Y（0.02）、15Y（-0.00）、20Y（-0.00）。
  • 公司债BBB：0.25Y（-0.00）、0.5Y（0.02）、0.75Y（-0.01）、1Y（0.03）、2Y（0.03）、3Y（-0.00）、5Y（-0.00）、7Y（-0.00）、10Y（0.00）、15Y（-0.00）、20Y（-0.00）。
  • 公司债CCC：0.25Y（0.00）、0.5Y（0.00）、0.75Y（0.00）、1Y（0.00）、2Y（0.00）、3Y（-0.00）、5Y（0.00）、7Y（-0.00）、10Y（0.00）、15Y（0.00）、20Y（-0.00）。
  • 商业银行普通债AAA：0.25Y（-0.00）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（-0.00）、1Y（-0.00）、2Y（0.02）、3Y（0.03）、5Y（0.03）、7Y（-0.00）、10Y（-0.00）、15Y（-0.00）、20Y（-0.00）。
  • 商业银行普通债AA+：0.25Y（-0.00）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（-0.00）、1Y（0.00）、2Y（0.02）、3Y（0.01）、5Y（-0.06）、7Y（-0.00）、10Y（0.01）、15Y（-0.15）、20Y（-0.00）。
  • 商业银行普通债AA：0.25Y（-0.00）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（-0.01）、1Y（-0.01）、2Y（0.01）、3Y（-0.01）、5Y（-0.06）、7Y（0.00）、10Y（-0.03）。
  • 商业银行普通债AA-：0.25Y（-0.00）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.00）、1Y（0.01）、2Y（0.03）、3Y（0.02）、5Y（0.01）、7Y（-0.00）、10Y（0.02）。
  • 商业银行普通债A+：0.25Y（-0.01）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.01）、1Y（-0.01）、2Y（-0.00）、3Y（0.03）、5Y（0.03）、7Y（-0.01）、10Y（0.03）。
  • 商业银行普通债A：0.25Y（-0.01）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（-0.00）、1Y（0.00）、2Y（0.03）、3Y（-0.00）、5Y（-0.71）、7Y（-0.00）、10Y（-0.00）。
  • 商业银行普通债A-：0.25Y（-0.00）、0.5Y（0.00）、0.75Y（-0.00）、1Y（-0.00）、2Y（-0.00）、3Y（0.02）、5Y（-0.00）、7Y（-0.02）、10Y（0.02）。
  • 城投债AAA：0.25Y（-0.00）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（-0.00）、1Y（-0.01）、2Y（0.01）、3Y（0.01）、5Y（-0.01）、7Y（-0.06）、10Y（-0.12）、15Y（-0.26）、20Y（-0.04）、30Y（0.01）。
  • 城投债AA+：0.25Y（0.00）、0.5Y（0.00）、0.75Y（0.00）、1Y（-0.00）、2Y（0.01）、3Y（-0.00）、5Y（0.01）、7Y（-0.05）、10Y（-0.13）、15Y（-0.19）、20Y（-0.00）。
  • 城投债AA：0.25Y（0.00）、0.5Y（0.01）、0.75Y（0.01）、1Y（0.00）、2Y（0.02）、3Y（0.01）、5Y（0.00）、7Y（-0.01）、10Y（-0.04）、15Y（0.03）、20Y（0.01）、30Y（0.03）。
  • 城投债AA-：0.25Y（-0.00）、0.5Y（-0.00）、0.75Y（0.00）、1Y（-0.01）、2Y（-0.01）、3Y（-0.03）、5Y（-0.15）、7Y（-0.04）、10Y（-0.01）。
  • 产业债AAA：0.25Y（-0.02）、0.5Y（-0.16）、0.75Y（-0.11）、1Y（-0.06）、2Y（0.01）、3Y（0.00）、5Y（-0.01）、7Y（-0.02）、10Y（-0.10）、15Y（-0.04）、20Y（-0.00）、30Y（0.01）。
  • 产业债AA+：0.25Y（-0.11）、0.5Y（-0.04）、0.75Y（-0.00）、1Y（-0.02）、2Y（-0.02）、3Y（0.00）、5Y（0.00）、7Y（-0.01）、10Y（-0.04）、15Y（0.00）、20Y（0.01）、30Y（-0.02）。
  • 产业债AA：0.25Y（0.00）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.01）、1Y（0.00）、2Y（0.01）、3Y（0.01）、5Y（-0.00）、7Y（-0.02）、10Y（-0.03）、15Y（-0.01）、20Y（-0.00）。
  • 产业债AA-：0.25Y（-1.18）、0.5Y（-0.01）、0.75Y（-0.01）、1Y（-0.01）、2Y（0.01）、3Y（-0.01）、5Y（-0.00）、7Y（-0.01）、10Y（-0.86）、15Y（-0.02）、20Y（-0.07）。

指数变动

• 当日中证债券指数多数上涨，其中：
  • 中证全债指数下跌0.008%至249.652，到期收益率2.116%，修正久期6.62。
  • 涨幅居前的三条指数为：
    • 中证企业债指数上涨0.019%。
    • 中低信用指数上涨0.018%。
    • 中证3债指数上涨0.017%。
• 关键期限收益率（2024年08月30日）：
  • 国债：0.25Y（1.49%）、0.5Y（1.51%）、0.75Y（1.48%）、1Y（1.49%）、2Y（1.53%）、3Y（1.67%）、5Y（1.87%）、7Y（2.08%）、10Y（2.18%）、15Y（2.27%）、20Y（2.34%）、30Y（2.37%）。
  • 国开债：0.25Y（1.60%）、0.5Y（1.70%）、0.75Y（1.70%）、1Y（1.73%）、2Y（1.83%）、3Y（1.86%）、5Y（1.97%）、7Y（2.12%）、10Y（2.26%）、15Y（2.31%）、20Y（2.36%）、30Y（2.39%）。

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