20210414-东吴期货-股指期货日报_6页

快手必读——股指期货日报总结

一、核心内容概述

本报告为2021年4月14日的股指期货市场分析，涵盖股票和期货指数走势、期指期现价差、资金面情况以及政经要闻等内容。报告由东吴期货研究所金融衍生品组发布，旨在为投资者提供市场动态和策略建议。

二、市场行情综述

1.1 股票和期货指数

• 万得全A：收盘价5,174.53，较开盘价下跌0.29%，成交量59,947.27万手，成交额663.29亿元。
• 沪深300：收盘价4,939.64，下跌0.16%，成交量13,291.94万手，成交额225.75亿元。
• 创业板指：收盘价2,742.85，上涨0.84%，成交量7,062.62万手，成交额125.28亿元。
• 中小板指：收盘价8,673.13，上涨0.44%，成交量2,356.73万手，成交额54.26亿元。
• 深证成指：收盘价13,528.31，上涨0.24%，成交量33,143.50万手，成交额380.94亿元。
• 中证800：收盘价5,134.36，下跌0.19%，成交量26,330.71万手，成交额341.79亿元。
• 中证500：收盘价6,209.78，下跌0.27%，成交量13,038.77万手，成交额116.03亿元。
• 上证50：收盘价3,461.46，下跌0.45%，成交量2,107.43万手，成交额58.98亿元。
• 上证综指：收盘价3,396.47，下跌0.48%，成交量27,062.61万手，成交额290.54亿元。

1.2 期指期现价差

• IF（沪深300股指期货）：基差走势和日均跨期价差显示市场波动性较低，整体维持震荡状态。
• IH（上证50股指期货）：基差走势和日均跨期价差表明市场情绪较为谨慎，短期或维持震荡。
• IC（中证500股指期货）：基差走势和日均跨期价差显示市场热度不高，短期震荡为主。

1.3 资金面

• 融资余额：近期融资余额有所变化，市场资金面较为紧张。
• 北向资金：净流入显著，显示外资对A股市场信心增强，尤其对银行板块青睐有加。
• 新基金发行：市场购基热情下降，新基金延迟发行，反映投资者情绪趋于保守。

三、政经要闻

1、美股市场表现

• 美股周二涨跌不一，标普500指数再创收盘新高，纳斯达克指数上涨1.05%，特斯拉上涨超8%。
• 美国3月CPI同比增长2.6%，创2012年以来最大涨幅，对市场情绪有所抑制。

2、智能驾驶政策利好

• 北京设立国内首个智能网联汽车政策先行区，推动智能驾驶行业发展。
• 华为、小米、百度等科技公司积极布局智能汽车领域，智能驾驶成为万亿市场主线，建议关注车载系统、智能座舱、高精度地图等细分领域。

3、银行板块获北向资金青睐

• 北向资金近一个月净流入A股银行板块42.87亿元，位列申万28个行业板块第五。
• 银行一季报盈利料持续回暖，不良率稳中向好，信用成本下行将带动利润增长。

4、新基金发行遇冷

• 春节后市场购基热情骤降，3月以来已有66只权益类基金延长募集期。
• 3只ETF基金认购天数延长至90天以上，基金经理投资思路影响发行节奏。

四、观点与策略

金融期货中短期走势观点

走势分析简评：

• 纳指上涨1.05%，标普500再创收盘新高，特斯拉大涨超8%，科技股整体走强。
• 智能驾驶政策利好，华为等科技企业积极布局，市场热度上升。
• 银行板块获北向资金青睐，盈利预期向好。
• 市场购基热情下降，新基金延迟发行，显示投资者情绪趋于谨慎。
• 证券时报头版提及央行释放暖意信号，市场预期有所纠偏。

建议：

• 短期市场预计维持震荡态势，建议投资者耐心等待市场企稳。
• 操作上，谨慎投资者保持观望，稳健投资者可考虑高抛低吸策略。

五、免责声明

本报告由东吴期货研究所制作，基于公开信息撰写，力求但不保证信息的准确性和完整性。所表述意见不构成投资建议，投资者需自行承担风险。未经授权，不得引用、删节、修改或用于其他用途。期市有风险，投资需谨慎。