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商品期现数据跟踪总结

核心内容

本文档主要跟踪商品市场的期现数据，涵盖贵金属、基本金属、能源化工和农产品四大类商品。通过图表形式展示了仓单十日增长率、仓单BOX图、基差/现货比值、近月与主力合约价差以及部分品种的现货进口利润和主力合约盘面毛利等关键指标，旨在为投资者提供市场趋势参考。

主要观点

• 仓单变化趋势：文档通过图1至图4展示了各商品类别仓单的十日增长率，反映了市场库存变动情况。不同商品的仓单增长趋势存在差异，投资者可借此判断市场供需状况。
• 基差分析：图9至图12展示了基差与现货价格的关系，基差的变化可帮助投资者评估期货价格与现货价格之间的偏离程度，判断市场是否存在套利机会。
• 合约价差分析：图13至图16分析了近月合约与主力合约之间的价差，有助于投资者理解市场对未来价格的预期及资金流向。
• 利润分析：图17和图18分别展示了部分商品的现货进口利润和主力合约盘面毛利，为投资者提供实际交易中的盈利参考。

关键信息

数据来源与方法

• 仓单数据：来自Ricequant，华泰期货研究院。
• 基差数据：基于Wind数据，选取全国典型现货指标进行测算。
• 合约价差：近月合约使用近月交割指标，主力合约使用Wind主连数据。
• 利润数据：现货进口利润和盘面毛利均来自Wind，华泰期货研究院。

投资咨询资质

• 华泰期货有限公司具备投资咨询业务资格，编号为证监许可【2011】1289号。
• 研究员及联系人信息如下：
  • 陈辰（量化组）：电话0755-23887993，邮箱chenchen@htfc.com，从业资格号F3024056，投资咨询号Z0014257。
  • 何绪纲（量化组）：邮箱hexugang@htfc.com，从业资格号F3069194。
  • 王英武（黑色建材组）：邮箱wangyingwu@htfc.com，从业资格号F3054463。
  • 王海涛（黑色建材组）：邮箱wanghaitao@htfc.com，从业资格号F3057899。
  • 潘翔（能化组）：邮箱panxiang@htfc.com，从业资格号F0286011。
  • 张志栋（农产品组）：邮箱zhangzhidong@htfc.com，从业资格号F3042068。
  • 彭鑫（FICC组）：邮箱pengxin@htfc.com，从业资格号F3066607。

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• 本报告基于公开信息编制，不保证数据的准确性与完整性。
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图表概述

公司信息

• 公司名称：华泰期货有限公司
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