20260514-五矿期货-橡胶及纸类期权早报_6页_1mb
报告摘要
橡胶及纸类期权市场总结
核心内容概述
本报告总结了2026年5月14日合成橡胶（BR）及橡胶（RU）期权市场的最新数据和分析，涵盖了标的期货市场表现、期权因子分析、压力支撑位、持仓分布以及相应的策略建议。报告旨在为市场参与者提供参考，但不构成具体交易建议。
合成橡胶（BR）市场分析
标的行情
- 合约: br2606
- 最新价: 15925元
- 涨跌: +335元（+2.14%）
- 成交量: 175,761手（较前日减少14,119手）
- 持仓量: 38,108手（较前日减少1,572手）
期权因子分析
- 成交量PCR: 0.42（较前日下降0.03）
- 持仓量PCR: 0.61（位于近一年来的35.10%水平）
- 隐含波动率:
- 加权隐波率: 33.86%
- 年平均隐波率: 35.37%
- HISV20: 35.83%
压力支撑位
- 压力位: 18,000元
- 支撑位: 15,000元
持仓分布
- 购仓与沽仓分布显示，多数价格区间沽仓量高于购仓量，但14800-13800区间购仓量开始增加。
橡胶（RU）市场分析
标的行情
- 合约: ru2609
- 最新价: 18,325元
- 涨跌: +500元（+2.80%）
- 成交量: 428,371手（较前日增加79,845手）
- 持仓量: 229,923手（较前日增加26,845手）
期权因子分析
- 成交量PCR: 0.44（较前日下降0.11）
- 持仓量PCR: 0.54（位于近一年来的94.69%水平）
- 隐含波动率:
- 加权隐波率: 25.77%
- 年平均隐波率: 24.77%
- HISV20: 15.46%
压力支撑位
- 压力位: 18,000元
- 支撑位: 16,000元
持仓分布
- 购仓与沽仓分布显示，15500元以下区间购仓量较少，17000元以上区间沽仓量较多，18500元区间沽仓量显著增加。
期权策略建议
合成橡胶（BR）
- 方向性策略: 建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如
B_BR2606P15000和S_BR2606P16000，以获取下行方向的收益。 - 波动性策略: 未提供相关建议。
橡胶（RU）
- 方向性策略: 当前成交量与持仓量均处于较低水平，建议谨慎对待方向性策略。
- 波动性策略: 未提供相关建议。
图表与数据说明
- 合成橡胶价格走势图 和 橡胶价格走势图 显示价格波动趋势。
- 合成橡胶期权隐含波动率 和 橡胶期权隐含波动率 图表表明隐含波动率在一定范围内波动。
- 合成橡胶持仓量PCR 和 橡胶持仓量PCR 图表显示持仓量PCR值的波动情况。
- 合成橡胶期权成交额PCR 和 橡胶期权成交额PCR 图表反映了成交额PCR的走势。
- 合成橡胶压力支撑位 和 橡胶压力支撑位 图表提供了当前价格的支撑与压力区域。
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