期货与市场数据总结
核心内容概述
本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及行业消息等关键数据，反映了当前市场运行状况及未来关注重点。
期货盘面表现
主力合约价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2603) |
4662.8 |
+3.0↑ |
| IH主力合约(2603) |
2952.0 |
-7.6↓ |
| IC主力合约(2603) |
8178.4 |
-51.4↓ |
| IM主力合约(2603) |
8187.0 |
-17.0↓ |
次主力合约价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF次主力合约(2606) |
4589.0 |
+1.61↑ |
| IH次主力合约(2606) |
2942.2 |
-6.01↓ |
| IC次主力合约(2606) |
8003.4 |
-45.0↓ |
| IM次主力合约(2606) |
7952.8 |
-14.0↓ |
合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1710.8 |
+9.8↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
3515.6 |
-40.2↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
8.6 |
+35.4↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3524.2 |
-4.8↓ |
当季与下季价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-73.8 |
+0.6↑ |
| IH当季-当月 |
-9.8 |
+1.4↑ |
| IC当季-当月 |
-175.0 |
+8.0↑ |
| IM当季-当月 |
-234.2 |
+1.6↑ |
| IF下季-当月 |
-152.8 |
-3.2↓ |
| IH下季-当月 |
-46 |
+4.41↑ |
| IC下季-当月 |
-339.6 |
+10.81↑ |
| IM下季-当月 |
-444.2 |
-3.2↓ |
期货持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
29,362.00 |
-954.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
20,657.00 |
+920.01↑ |
| IC前20名净持仓 |
27,819.00 |
+1844.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
56,018.00 |
+624.01↑ |
现货价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4671.56 |
+2.4↓ |
| 上证50 |
2,954.1 |
-2.8↓ |
| 中证500 |
8,185.2 |
-54.7↓ |
| 中证1000 |
8,211.4 |
-2.9↓ |
基差情况
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-8.8 |
+2.41↑ |
| IH主力合约基差 |
-2.1 |
-2.2↓ |
| IC主力合约基差 |
-6.8 |
+19.31↑ |
| IM主力合约基差 |
-24.4 |
+2.91↑ |
市场情绪分析
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
23,399.03 |
-773.72↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
26,517.11 |
-129.47↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2952.45 |
-9.33↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-774.10 |
-430.85↓ |
| 上涨股票比例(日,%) |
51.48 |
+24.09↑ |
期权市场
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2603) |
40.60 |
-7.00↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2603) |
26.40 |
-13.60↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
13.83 |
-2.55↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
13.82 |
-2.56↓ |
波动率与PCR
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
13.35 |
-0.17↓ |
| 成交量PCR(%) |
75.76 |
+12.81↑ |
| 持仓量PCR(%) |
71.57 |
+0.02↑ |
Wind市场强弱分析
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 全部A股 |
5.00 |
+1.60↑ |
| 技术面 |
5.20 |
+2.50↑ |
| 资金面 |
4.80 |
+0.80↑ |
行业消息
-
工业与房地产数据
- 1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%。
- 2月份环比增长0.83%。
- 1-2月份社会消费品零售总额同比增长2.8%。
- 固定资产投资(不含农户)同比增长1.8%。
- 民间固定资产投资同比下降2.6%。
- 房地产开发投资同比下降11.1%。
- 房屋施工面积、新开工面积、竣工面积均出现明显下降。
- 新建商品房销售面积和销售额分别同比下降13.5%和20.2%。
-
金融数据
- 2月份人民币贷款增加5.61万亿元。
- 社会融资规模增量9.6万亿元，同比多增3162亿元。
- 2月末M2同比增长9%，社会融资规模存量同比增长8.2%。
- M1增速加快，M1-M2剪刀差收窄，资金活化程度上升。
- 居民存款-M2剪刀差上升，表明居民存款流入股市步伐放缓，但整体仍处于负值区间，显示居民存款搬家仍在继续。
-
国际局势
- 美国总统特朗普表示，伊朗愿意谈判，但条件“还不够好”，暂不达成停火协议。
- 伊朗外长称将继续防御，直至美国承认战争的非法性。
- 美伊冲突持续，推升原油地缘风险溢价，3月16日布油站上105美元并反复拉锯。
总体市场展望
- 2月份国内经济数据表现强劲，工业、固投、社零等指标均回升。
- 房地产需求端仍疲弱，但整体经济开局良好。
- 金融数据稳健，M1-M2剪刀差收窄，资金活化程度上升。
- 两会政策利好已逐步兑现，市场进入事实验证阶段。
- 外部冲击（如美伊冲突）对A股产生短暂影响，但油价上涨的利空已被消化，A股有望延续慢牛行情。
重点关注事件
| 时间 |
事件 |
| 3月18日 20:30 |
美国2月PPI、核心PPI |
| 3月19日 2:00 |
联邦基金利率决议 |
| 3月19日 20:00 |
英国央行利率决议 |
| 3月19日 21:15 |
欧洲央行利率决议 |
数据来源：第三方
免责声明：本报告仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。
研究员：廖宏斌
期货从业资格号：F30825507
期货投资咨询证书号：Z0020723
联系方式：电话 0595-86778969，微信号：yanjiufuwu
