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期权数据周报摘要

市场概况

本周，上证指数日内跌破2900点，沪深核心指数均下跌超1%。市场成交量进一步缩量，北向资金、机构及散户资金全方面流出，累计净卖出超过30亿元。指数震荡反弹，趋于稳定。

期权市场情况（大盘）

• 主力2402合约持仓量PCR处于较低分位数，表明看涨期权头寸增加。
• 成交额PCR处于较高分位数，显示卖出看跌期权头寸逐渐增加。
• IV数据总体增强，反映市场谨慎乐观情绪，少量资金提前布局多单。

农产品期权

• 主要标的包括豆粕、菜粕、豆油等。
• PCR参数、升贴水状况及IV变化均存在起伏，反映价格变动和期权市场策略调整。

能源与化工期权

• 包含原油、甲醇、PTA、聚丙烯、PVC、橡胶、塑料等。
• 期权市场表现各异，IV与20HV变化显示不同波动性。

黑色与金属期权

• 涉及铁矿石、螺纹钢、沪金、沪铜、沪铝、沪锌、沪银、工业硅、碳酸锂等品种。
• 不同产品表现出不同态势，如铁矿石和螺纹钢PCR呈下降趋势等。

量化指标简析

• IV-20HV分位数：反映市场的预期波动性和历史波动率水平。
• 波动率锥：用于判断当前市场状态是否偏离常态。
• 期限结构：涉及IV与20HV的相对位置变化，可能提示市场对未来期限结构的看法。

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提供本报告为市场参考，不构成投资建议，使用者需自行承担投资风险。

整理时间：Monday, January 19, 2024