20230806-国泰期货-金融期权_隐波与标的同步上行_市场交投热度上升__17页_1mb

报告摘要

本报告分析了2023年8月6日金融期权市场的交易情况、波动率水平、多空情绪及市场支撑压力位信息，旨在为专业投资者提供市场参考。报告指出，隐波与标的资产同步上行，市场交投热度上升，整体市场情绪偏多，波动率水平有所变化，部分品种呈现收敛或扩散趋势。

成交量与持仓量：整体期权市场成交量和持仓量均有所上升，显示出市场活跃度增强。
主要品种表现：
- 上证50股指期权：CALL成交量5.29万手，PUT成交量2.41万手，总成交量7.70万手，总持仓量9.73万手。
- 中证1000股指期权：总成交量6.34万手，总持仓量10.69万手。
- 沪深300股指期权：总成交量14.54万手，总持仓量19.74万手。
- 上证50ETF期权：成交量和持仓量均为市场最高，分别达250.71万手和223.44万手。
- 华泰柏瑞300ETF期权：总成交量155.30万手，总持仓量159.52万手。
- 南方500ETF期权：总成交量56.20万手，总持仓量74.32万手。
- 华夏科创50ETF期权：总成交量33.82万手，总持仓量81.51万手。
- 易方达科创50ETF期权：总成交量13.37万手，总持仓量29.08万手。
- 嘉实300ETF期权：总成交量30.58万手，总持仓量26.08万手。
- 嘉实500ETF期权：总成交量17.70万手，总持仓量18.24万手。
- 创业板ETF期权：总成交量82.01万手，总持仓量92.61万手。
- 深证100ETF期权：总成交量14.85万手，总持仓量15.89万手。

隐波与历史波动率：多数品种的隐波与历史波动率呈现扩散或收敛趋势，表明市场对未来波动的预期有所变化。
主要波动率数据：
- 上证50股指期权：当前隐波为18.44%，与历史波动率呈正相关（相关系数31.39%）。
- 沪深300股指期权：隐波为16.37%，与历史波动率呈正相关（相关系数70.84%）。
- 中证1000股指期权：隐波为14.65%，与历史波动率呈负相关（相关系数-50.82%）。
- 上证50ETF期权：隐波为17.55%，与历史波动率呈收敛趋势（相关系数50.57%）。
- 华泰柏瑞300ETF期权：隐波为15.83%，与历史波动率呈收敛趋势（相关系数57.33%）。
- 南方500ETF期权：隐波为13.41%，与历史波动率呈扩散趋势（相关系数-50.35%）。
- 华夏科创50ETF期权：隐波为19.34%，与历史波动率呈扩散趋势（相关系数12.34%）。
- 易方达科创50ETF期权：隐波为19.02%，与历史波动率呈扩散趋势（相关系数-62.21%）。
- 嘉实300ETF期权：隐波为16.12%，与历史波动率呈收敛趋势（相关系数68.49%）。
- 嘉实500ETF期权：隐波为13.68%，与历史波动率呈扩散趋势（相关系数-4.60%）。
- 创业板ETF期权：隐波为18.44%，与历史波动率呈正相关（相关系数95.25%）。
- 深证100ETF期权：隐波为16.82%，与历史波动率呈正相关（相关系数56.34%）。

Put-Call Ratio (PCR)：多数品种PCR指标显示市场情绪偏多，尤其是上证50ETF期权、华夏科创50ETF期权等，表明投资者对看涨期权的偏好较强。
日环比增量：PCR指标的日环比变化显示市场情绪有所增强，尤其是上证50ETF期权和华夏科创50ETF期权，PCR增量显著。