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报告摘要

2016 EU-wide Stress Test Summary: Banco Popolare - Società Cooperativa

核心内容概述

本次2016年欧盟范围压力测试针对Banco Popolare - Società Cooperativa，评估其在不同情景下的财务表现与资本充足率。测试涵盖了基线情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），并提供了相关的风险暴露数据、拨备情况及覆盖率比率。

主要观点

银行基本信息：
- 银行名称：Banco Popolare - Società Cooperativa
- 国家代码：IT（意大利）
- LEI代码：5493006P8PDBI8LC0O96
财务表现（3年累计）：
- 净利息收入：基线情景为4,723.72百万欧元，不利情景为3,712.14百万欧元。
- 交易性金融资产损益：基线情景为397.51百万欧元，不利情景为75.69百万欧元。
- 金融资产减值或转回：基线情景为-1,889.90百万欧元，不利情景为-3,414.94百万欧元。
- 年度利润或亏损：基线情景为1,283.05百万欧元，不利情景为-792.53百万欧元。
资本充足率：
- 普通权益一级资本（CET1）：实际为5,885.49百万欧元，基线情景为6,875.15百万欧元，不利情景为4,160.31百万欧元。
- CET1比率：实际为13.2%，基线情景为14.6%，不利情景为9.0%。
- 完全负载CET1比率：实际为12.4%，基线情景为14.6%，不利情景为9.0%。
- 一级资本：实际为5,885.49百万欧元，基线情景为7,116.79百万欧元，不利情景为4,401.95百万欧元。
- 杠杆比率：实际为5.0%，基线情景为6.0%，不利情景为3.7%。
- 完全负载杠杆比率：实际为4.7%，基线情景为5.9%，不利情景为3.5%。
风险暴露金额：
- 实际为44,744.12百万欧元，基线情景为47,061.82百万欧元，不利情景为45,975.12百万欧元。
拨备覆盖率：
- 默认股票拨备覆盖率：实际为43.66%，基线情景为45.64%，不利情景为47.01%。

关键信息

转换性工具：
- 在2016-2018期间，没有强制转换为普通股的工具（不计入CET1计算）。
- 额外一级和二级资本工具：在不利情景下，有173,550百万欧元的工具符合条件，可以转换为普通权益一级资本或在触发事件下减记。
- 其中，触发条件高于CET1资本比率的工具：不利情景下为0。
信用风险IRB模型结果：
- 风险暴露金额（A-IRB）：总计为53,288百万欧元。
- 风险暴露金额（F-IRB）：总计为19,283百万欧元。
- 拨备金额（A-IRB）：总计为16,500百万欧元。
- 拨备金额（F-IRB）：总计为8,721百万欧元。
- 拨备覆盖率（A-IRB）：45.2%。
- 其他类别（如机构、企业、零售等）：
  - 企业类（Corporates）：A-IRB风险暴露为26,925百万欧元，F-IRB为14,784百万欧元，拨备为11,434百万欧元，拨备覆盖率为48.0%。
  - 企业类（SME）：A-IRB风险暴露为16,113百万欧元，F-IRB为12,818百万欧元，拨备为5,824百万欧元，拨备覆盖率为50.2%。
  - 零售类（Retail）：A-IRB风险暴露为26,363百万欧元，F-IRB为4,498百万欧元，拨备为1,630百万欧元，拨备覆盖率为36.1%。
  - 零售类（抵押房地产）：A-IRB风险暴露为17,354百万欧元，F-IRB为2,277百万欧元，拨备为555百万欧元，拨备覆盖率为24.4%。
  - 零售类（SME抵押房地产）：A-IRB风险暴露为2,731百万欧元，F-IRB为1,724百万欧元，拨备为454百万欧元，拨备覆盖率为26.3%。
  - 零售类（非SME抵押房地产）：A-IRB风险暴露为14,622百万欧元，F-IRB为681百万欧元，拨备为325百万欧元，拨备覆盖率为26.3%。
  - 零售类（合格循环）：A-IRB风险暴露为283百万欧元，F-IRB为123百万欧元，拨备为5百万欧元，拨备覆盖率为34.4%。
  - 零售类（其他零售）：A-IRB风险暴露为8,727百万欧元，F-IRB为2,308百万欧元，拨备为1,063百万欧元，拨备覆盖率为48.1%。
  - 零售类（SME其他零售）：A-IRB风险暴露为7,225百万欧元，F-IRB为1,525百万欧元，拨备为737百万欧元，拨备覆盖率为48.4%。
  - 零售类（非SME其他零售）：A-IRB风险暴露为1,502百万欧元，F-IRB为684百万欧元，拨备为325百万欧元，拨备覆盖率为47.6%。