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报告摘要

BNP Paribas 2018 EU-wide Stress Test Summary

核心内容概述

本报告总结了2018年欧盟范围内的压力测试结果，针对BNP Paribas及其在法国、比利时和德国的分支机构，分析了其在不同压力情景下的财务表现和信用风险情况。压力测试涵盖了基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），并对资本充足率、风险敞口、拨备等关键指标进行了详细分析。

主要观点

1. 财务表现概览

净利息收入：
- 实际值（2017年12月31日）：21,513百万欧元
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：21,530百万欧元
  - 2019年：20,950百万欧元
  - 2020年：20,451百万欧元
- 不利情景（2018-2020年）：
  - 2018年：19,952百万欧元
  - 2019年：18,362百万欧元
  - 2020年：17,319百万欧元
收益或损失：
- 实际值（2017年12月31日）：7,363百万欧元
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：5,578百万欧元
  - 2019年：5,578百万欧元
  - 2020年：5,578百万欧元
- 不利情景（2018-2020年）：
  - 2018年：-11,616百万欧元
  - 2019年：3,975百万欧元
  - 2020年：3,975百万欧元
利润或亏损：
- 实际值（2017年12月31日）：8,192百万欧元
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：5,918百万欧元
  - 2019年：5,559百万欧元
  - 2020年：5,226百万欧元
- 不利情景（2018-2020年）：
  - 2018年：-8,037百万欧元
  - 2019年：39百万欧元
  - 2020年：530百万欧元
覆盖率（非违约敞口）：
- 实际值（2017年12月31日）：55.86%
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：52.78%
  - 2019年：49.30%
  - 2020年：46.76%
- 不利情景（2018-2020年）：
  - 2018年：52.32%
  - 2019年：48.37%
  - 2020年：45.89%
资本充足率：
- 常规一级资本（CET1）：
  - 实际值（2017年12月31日）：76,135百万欧元
  - 基准情景（2018-2020年）：
    - 2018年：76,678百万欧元
    - 2019年：79,053百万欧元
    - 2020年：81,396百万欧元
  - 不利情景（2018-2020年）：
    - 2018年：61,020百万欧元
    - 2019年：60,135百万欧元
    - 2020年：59,936百万欧元
- CET1比率：
  - 实际值（2017年12月31日）：11.77%
  - 基准情景（2018-2020年）：
    - 2018年：11.87%
    - 2019年：12.23%
    - 2020年：12.54%
  - 不利情景（2018-2020年）：
    - 2018年：9.11%
    - 2019年：8.78%
    - 2020年：8.64%
杠杆率：
- 实际值（2017年12月31日）：4.68%
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：4.73%
  - 2019年：4.86%
  - 2020年：4.99%
- 不利情景（2018-2020年）：
  - 2018年：3.86%
  - 2019年：3.82%
  - 2020年：3.80%
完全负荷杠杆率：
- 实际值（2017年12月31日）：4.65%
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：4.69%
  - 2019年：4.86%
  - 2020年：4.99%
- 不利情景（2018-2020年）：
  - 2018年：3.82%
  - 2019年：3.81%
  - 2020年：3.80%

关键信息

2. 信用风险（IRB）分析

法国

风险敞口总额（IRB）：
- 实际值（2017年12月31日）：849,387百万欧元
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：849,387百万欧元
  - 2019年：849,387百万欧元
  - 2020年：849,387百万欧元
- 非违约敞口：
  - 实际值：736,615百万欧元
  - 基准情景：
    - 2018年：736,615百万欧元
    - 2019年：736,615百万欧元
    - 2020年：736,615百万欧元
- 非违约敞口占比：
  - 实际值：57.2%
  - 基准情景：
    - 2018年：57.2%
    - 2019年：57.2%
    - 2020年：57.2%
- 拨备：
  - 实际值：14,777百万欧元
  - 基准情景：
    - 2018年：14,777百万欧元
    - 2019年：14,777百万欧元
    - 2020年：14,777百万欧元
- 非违约敞口拨备占比：
  - 实际值：57.2%
  - 基准情景：
    - 2018年：57.2%
    - 2019年：57.2%
    - 2020年：57.2%

比利时

风险敞口总额（IRB）：
- 实际值（2017年12月31日）：74,273百万欧元
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：74,273百万欧元
  - 2019年：74,273百万欧元
  - 2020年：74,273百万欧元
- 非违约敞口：
  - 实际值：68,738百万欧元
  - 基准情景：
    - 2018年：68,738百万欧元
    - 2019年：68,738百万欧元
    - 2020年：68,738百万欧元
- 非违约敞口占比：
  - 实际值：58.1%
  - 基准情景：
    - 2018年：58.1%
    - 2019年：58.1%
    - 2020年：58.1%
- 拨备：
  - 实际值：7,049百万欧元
  - 基准情景：
    - 2018年：7,049百万欧元
    - 2019年：7,049百万欧元
    - 2020年：7,049百万欧元
- 非违约敞口拨备占比：
  - 实际值：58.1%
  - 基准情景：
    - 2018年：58.1%
    - 2019年：58.1%
    - 2020年：58.1%

德国

风险敞口总额（IRB）：
- 实际值（2017年12月31日）：102,164百万欧元
- 基准情景（2018-2020年）：
  - 2018年：102,164百万欧元
  - 2019年：102,164百万欧元
  - 2020年：102,164百万欧元
- 非违约敞口：
  - 实际值：86,238百万欧元
  - 基准情景：
    - 2018年：86,238百万欧元
    - 2019年：86,238百万欧元
    - 2020年：86,238百万欧元
- 非违约敞口占比：
  - 实际值：52.4%
  - 基准情景：
    - 2018年：52.4%
    - 2019年：52.4%
    - 2020年：52.4%
- 拨备：
  - 实际值：5,288百万欧元
  - 基准情景：
    - 2018年：5,288百万欧元
    - 2019年：5,288百万欧元
    - 2020年：5,288百万欧元
- 非违约敞口拨备占比：
  - 实际值：52.4%
  - 基准情景：
    - 2018年：52.4%
    - 2019年：52.4%
    - 2020年：52.4%