20221209-国泰期货-期指_情绪乐观_多头格局延续_4页_835kb
报告摘要
期指市场分析总结（2022年12月9日）
核心内容
2022年12月9日，国内期指市场整体呈现震荡偏强的走势，多头格局延续。市场情绪因国内防疫政策的优化而持续向好，同时隔夜美股的反弹也为市场带来积极影响。期指各主力合约收盘价均小幅上涨，但中证500和中证1000指数相关合约则出现下跌。
主要观点
- 市场情绪：国内防疫政策的持续优化增强了市场对经济复苏的预期，推动市场情绪乐观。
- 美股影响：隔夜美股的反弹势头有所缓解，中概股表现强势，可能对国内市场产生积极影响。
- 趋势判断：期指整体趋势偏强，操作建议为回调后逢低做多。
- 多空力量：从期指前20大会员持仓变动来看，多空双方均出现一定程度的减仓，但整体仍以多头为主导。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3959.2 | ↑0.02 | - | 1980.4 | - | - | - | - |
| IF2212 | 3970.6 | ↑0.39 | 11.42 | 778.5 | 65455 | ↓19372 | 111328 | ↓10970 |
| IF2301 | 3975.6 | ↑0.39 | 16.42 | 81.9 | 6881 | ↓2100 | 15027 | ↑873 |
| IF2303 | 3984.6 | ↑0.38 | 25.42 | 191.4 | 16029 | ↓4706 | 56699 | ↓518 |
| IF2306 | 3968.2 | ↑0.26 | 9.02 | 68.5 | 5753 | ↓612 | 24270 | ↑831 |
| 上证50 | 2672.9 | ↑0.08 | - | 512.4 | - | - | - | - |
| IH2212 | 2677.6 | ↑0.40 | 4.7 | 326.8 | 40737 | ↓17405 | 70836 | ↓6258 |
| IH2301 | 2678 | ↑0.42 | 5.1 | 40.9 | 5099 | ↓3405 | 12552 | ↑29 |
| IH2303 | 2685.2 | ↑0.45 | 12.3 | 84.5 | 10505 | ↓4454 | 31692 | ↓826 |
| IH2306 | 2685.8 | ↑0.44 | 12.9 | 22.3 | 2769 | ↓1294 | 10204 | ↓160 |
| 中证500 | 6186.3 | ↓0.29 | - | 1493.5 | - | - | - | - |
| IC2212 | 6192.2 | ↓0.08 | 5.92 | 621.5 | 50211 | ↓3144 | 111794 | ↓8945 |
| IC2301 | 6192.8 | ↓0.08 | 6.52 | 103.5 | 8363 | ↓487 | 24430 | ↑3567 |
| IC2303 | 6165 | ↓0.09 | -21.28 | 154.4 | 12528 | ↓928 | 100813 | ↑915 |
| IC2306 | 6075 | ↓0.10 | -111.3 | 101.6 | 8364 | ↑1807 | 62102 | ↑3213 |
| 中证1000 | 6662.3 | ↓0.64 | - | 1767.7 | - | - | - | - |
| IM2212 | 6663.8 | ↓0.39 | 1.46 | 387.4 | 29056 | ↓2004 | 46919 | ↓3727 |
| IM2301 | 6634 | ↓0.44 | -28.34 | 51.2 | 3856 | ↓1380 | 8580 | ↑668 |
| IM2303 | 6572.2 | ↓0.52 | -90.14 | 115.8 | 8801 | ↓455 | 36819 | ↓361 |
| IM2306 | 6455.4 | ↓0.52 | -206.9 | 60 | 4641 | ↑323 | 24782 | ↑1448 |
趋势强度
- IF、IH趋势强度：1（偏强）
- IC、IM趋势强度：1（偏强）
注：趋势强度取值范围为【-2,2】，1表示偏强。
支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF | 3939 | 3951 | 4002 | 3990 |
| IH | 2656 | 2664 | 2699 | 2691 |
| IC | 6143 | 6161 | 6242 | 6223 |
| IM | 6597 | 6610 | 6744 | 6717 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2212 | -7601 | -8744 | -6707 | -7533 |
| IF2301 | 643 | 693 | -6707 | -7533 |
| IF2303 | -134 | -461 | -6707 | -7533 |
| IF2306 | 385 | 979 | -6707 | -7533 |
| IH2212 | -3627 | -4527 | -4269 | -4912 |
| IH2301 | -202 | 33 | -4269 | -4912 |
| IH2303 | -269 | -438 | -4269 | -4912 |
| IH2306 | -171 | 20 | -4269 | -4912 |
| IC2212 | -7227 | -7336 | -379 | -1224 |
| IC2301 | 3518 | 2812 | -379 | -1224 |
| IC2303 | 912 | 448 | -379 | -1224 |
| IC2306 | 2418 | 2852 | -379 | -1224 |
| IM2212 | -2444 | -3557 | -3247 | -3939 |
| IM2301 | 未公布 | 未公布 | -3247 | -3939 |
| IM2303 | -803 | -382 | -3247 | -3939 |
| IM2306 | 未公布 | 未公布 | -3247 | -3939 |
操作建议
- 整体策略：预计今日期指延续震荡偏强走势，震荡中重心稳步抬升。
- 操作思路：回调后逢低做多，关注支撑位和阻力位的变化。
风险提示
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。
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