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招商期货股指期货早班车 (2024年8月20日) 总结

本报告是招商期货有限公司于2024年8月20日发布的市场早报，旨在提供当日股指期货市场前瞻分析。免责声明强调免责声明连接至报告末页。

市场表现： 8月19日，A股市场四大主要股指涨跌互现。上证指数上涨0.49%，深证成指上涨0.08%，创业板指和科创50指数分别下跌0.14%和0.27%。当日A股市场总成交额约5733亿元。行业方面，公共交通、运输设备和商贸代理板块涨幅居前；日用化工、医药和元器件板块跌幅居前。从个股表现看，上涨、平盘和下跌的股票数量分别为1912只、263只和3171只。

市场数据： 报告提供了关键股指期货合约的价格、涨跌、持仓及基差等实时数据，重点关注IC2409、IF2409、IM2409等多个合约，并进行了风格排序（IH>IF>IC>IM）。

基本面与市场环境: 当日本国央行进行了521亿元人民币的7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，当日净回笼资金224亿元。基差数据方面，不同合约及月份的基差存在差异（如IF、IC、IM近月合约贴水收窄，IH近月合约贴水略有扩大）。报告指出，鉴于前一周IM和IC等衍生品表现较强，可能预示其现货存在超跌可能，周一它们确实出现反弹，显示出衍生品对现货市场的指引性仍在。

交易策略与建议： 报告认为当前市场成交量相对稳定。在国内人民币升值背景下，金融资产价值提升，有利于市场反弹。建议关注IH、IF等大盘风格指数的走势。中长期来看，沪深300指数估值处于历史低位，具有配置价值。同时，需考虑地缘政治对市场资产配置的潜在影响。

免责声明： 报告明确表示其观点仅供特定风险承受能力的投资者参考，仅供参考，并不构成投资建议，投资者据此决策自行承担风险。报告内容基于公开信息，存在不保证其准确性和完整性的风险。

报告由负责股指期货、期权及量化交易研究的于虎山撰写，拥有多年从业经验。