20230710-美尔雅期货-铁矿石期权周报_矿价震荡运行_期权隐波下降_13页_961kb

铁矿石期权周报20230710总结

市场回顾

• 外矿发运持续上冲，保持强势态势。
• 铁水产量维持高位，部分钢厂已启动减产，预计后期缓慢下降。
• 钢厂库存回落，港口库存环比下降，基本面呈现小幅弱化。
• 矿价短期呈现区间震荡格局。

期权分析

• 期权隐含波动率继续下降，最新值为3088%。
• 主连短期历史波动率低于长期水平，持仓量PCR减小。
• 建议持有卖出期权策略，以应对矿价震荡。

其他要点

• 标的铁矿石现货价格周环比下跌，DCE铁矿石震荡运行。
• 成交和持仓量环比下降，反映市场活跃度降低。