20250621-中国银河-ESG策略周度报告_本周ESG舆情整合策略超额收益3.38_8页_1mb

ESG策略周度报告分析总结

报告日期: 2025年6月20日

策略表现:

• ESG筛选策略: 针对沪深300，报告超额收益图表，展示了收益率范围从负值到正值，但具体值未指定。
• ESG舆情整合策略: 类似地针对沪深300，报告超额收益图表，收益率范围也未明确，但显示了高于基准的表现。

金融绩效指标:

• 计算了标准指标如Alpha、Beta、Jensen's alpha、Sharpe Ratio、Treynor Ratio和Volatility，用于评估ESG策略的风险与回报。这些指标包括端点公式，旨在量化策略相对于市场基准的超额收益、风险调整收益和波动性。