20251124-中国银河-ESG策略周度报告_本周ESG舆情整合策略超额收益4.13_8页_547kb

ESG策略周度报告 (20251121)

核心观点

• ESG筛选策略（沪深300）：

  • 截至11月21日，本周下跌1.64%；相对基准沪深300的超额收益为2.13%。
  • 最新一个月总回报为-0.2%，最大跌幅为-2%，夏普比率为-0.44。

• ESG舆情整合策略（沪深300）：

  • 截至11月21日，本周上涨0.36%；相对基准沪深300的超额收益为4.13%。
  • 最新一个月总回报为2%，最大涨幅为2%，最大跌幅为-1%，夏普比率为3.44。

风险提示

• 历史数据推演规律改变的风险。

附录

• 策略详情：ESG筛选策略基于《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》（2023），舆情整合策略基于《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》（2025）。
• 相关研报：银河证券ESG策略系列报告。