宏观金融数据日报总结
一、核心内容概述
本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心于2026年7月1日发布的宏观金融数据日报，主要分析了当日货币市场流动性、股指行情及升贴水情况。报告内容涵盖关键金融指标变动、市场趋势分析及未来展望，旨在为投资者提供市场动态参考。
二、货币市场与流动性分析
1. 市场利率数据
| 品种 |
收盘价 |
较前值变动(bp) |
| DR001 |
1.3629 |
+0.94 |
| GC001 |
1.4600 |
-37.50 |
| SHBOR 3M |
1.4380 |
+0.10 |
| 1年期国债 |
1.0950 |
-1.00 |
| 5年期国债 |
1.4210 |
+0.46 |
| 10年期国债 |
1.7245 |
+0.85 |
| 10年期美债 |
4.3626 |
-1.74 |
2. 央行操作与资金面
- 央行操作：昨日央行以1.40%的固定利率开展了695亿元7天期逆回购操作，同时开展6000亿元隔夜逆回购操作。
- 逆回购到期：当日5245亿元7天和3000亿元隔夜逆回购到期。
- 净回笼：单日净回笼资金1550亿元。
- 本周到期情况：本周央行公开市场将有22655亿元逆回购到期，周三至下周五分别到期6625亿元、3705亿元、2315亿元。
3. 资金面变化
- DR001：加权平均利率小幅回升至1.36%左右。
- DR007：加权平均利率回升至1.45%上方。
- 整体趋势：昨日银行间市场资金面偏紧态势有所缓解。
三、股指行情综述
1. 主要股指收盘情况
| 品种 |
收盘价 |
较前日变动(%) |
| 沪深300 |
4979.42 |
+1.07 |
| 上证50 |
2989.40 |
-0.06 |
| 中证500 |
9031.38 |
+2.38 |
| 中证1000 |
8809.79 |
+2.46 |
2. 成交量与持仓量变化
| 品种 |
成交量 |
较前日变动(%) |
持仓量 |
较前日变动(%) |
| IF当月 |
4929.00 |
+1.22 |
257658.00 |
-4.08 |
| IH当月 |
2962.00 |
+0.60 |
121770.00 |
-3.15 |
| IC当月 |
8947.40 |
+2.66 |
299924.00 |
-1.19 |
| IM当月 |
8705.20 |
+2.24 |
406030.00 |
-4.32 |
3. 行业板块表现
- 涨幅居前：通信、电子、国防军工。
- 跌幅居前：煤炭、石油石化、银行。
4. 市场趋势分析
- 整体走势：A股市场昨日呈现强势上涨态势。
- 科技板块表现突出：创业板指、科创50等科技指数涨幅领先。
- 成交额：全市场成交额突破3.2万亿元。
- 资金流向：资金显著向光芯片、模拟芯片、ASIC芯片、光电路交换机等科技细分领域集中。
四、升贴水情况
| 项目 |
股指 |
当月合约 |
下月合约 |
当季合约 |
下季合约 |
| IF升贴水 |
4926.92 |
24.89% |
13.98% |
12.09% |
9.39% |
| IH升贴水 |
2991.08 |
33.65% |
13.16% |
9.62% |
6.67% |
| IC升贴水 |
8821.09 |
25.77% |
15.89% |
14.66% |
12.00% |
| IM升贴水 |
8597.89 |
20.90% |
15.70% |
15.35% |
13.58% |
注释
- 升贴水数值为年化计算后的升贴水率。
- 标绿为升水，标红为贴水。
- 数据来源：Wind。
五、市场展望
1. 国内因素
- 制造业PMI：6月制造业PMI回升至50.3%，重返扩张区间。
- 高技术制造业PMI：升至53.5%，显示高端制造维持高景气。
2. 国际因素
- 美伊冲突：推升国际油价，导致能源成本上涨。
- 欧洲高温：引发电价飙升，推高通胀预期。
3. 预计趋势
- 市场风格分化延续。
- 中证500与中证1000指数弹性更优，可能成为资金青睐方向。
六、免责声明
- 本报告信息源于公开可获得的资料，力求准确可靠，但不对准确性及完整性做任何保证。
- 报告不构成个人投资建议，亦未针对个别投资者特殊的投资目标、财务状况或需要。
- 投资者需自行判断是否符合其特定状况，据此投资，责任自负。
- 本报告仅向特定客户推送，未经授权，不得引用、转载或向第三方传播。
- 期市有风险，入市需谨慎。
