2024-08-14-港交所-Ａ华夏人民币_Ａ华夏人民币－Ｒ_2024_半年度未经审核报告_28页_525kb

ChinaAMC RMB Money Market ETF 半年报告摘要

基金基本信息

• 产品名称：ChinaAMC RMB Money Market ETF（人民币货币市场ETF）
• 法律架构：香港法例下的伞状基金单元信托，认监督契于2015年修订。
• 成立时间：2023年7月12日
• 交易股票代码：HKD 3161、RMB 83161。

投资目标与策略

• 投资范围：不低于70%的RMB计价、港元或非港元短期存款/货币市场工具；不超过30%非RMB资产。
• 策略：主动管理，聚焦短期资本安全及流动性，免托管风险。

表现数据

• 业绩回报（截止2024.6.30）：
  • 股份类别：Listed、Class A、Class F、Class I、Class S。
  • NAV回报率（如适用）：RMB计价单位为0.20%–2.80%。
• 波动率：短期波动小，如1-月回报仅-0.51% (HKD) 到0.20% (RMB)。

基金概况

• 资产规模：成立至2024.6.30期间资产净值为1,882,187,541 RMB。
• 持有人结构：5个类别股份，Unit总额为5,770,812（Class S）。

持仓分析

• 资产构成：
  • 63.22%为其他净资产；
  • 32.80%持有短仓/货币市场工具。
• 资金管理：
  • 每日平均交易量12,064份。
  • 资产配置覆盖中国、英国、香港、韩国等多国银行凭证、存款及其投资产品。

费用与管理

• 费用率：
  • 管理费：已涵盖于收益中。
  • 托管、审计及服务机构费用由特别项目计入。
• 盈亏与分红：
  • 单位分红完全可自主决定。
  • 历史利润支出归权益所有。

注册信息披露

• 合规：获香港证监会（SFC）批准凭注册文件运作。
• 信息披露：文件包括年报、半年报，官网 https://www.chinaamc.com.hk。

运营条款

• 服务机构：
  • 管理人：China Asset Management (Hong Kong) Limited
  • 托管：HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
  • 申报代理：Altus Capital Limited。

总结

该ETF成立约一年半以来，以持有中短期货币工具组合，主要回报对象为内地及国际银行产品，总体风险低。香港本地运作，符合本地法规与投资者。

• 优势：低波动、高流动性、实质上破产风险较低。
• 风险提示：收益与市场利率及相关汇率变动有关；申购建议关注汇率与市场波动。