2024-08-14-港交所-华夏恒ＥＳＧ_华夏恒ＥＳＧ－Ｕ_华夏恒ＥＳＧ－Ｒ_2024_半年度未经审核报告_26页_539kb

ChinaAMC HSI ESG ETF 半年报分析总结

一、基金管理架构

• 基金管理公司: China Asset Management (Hong Kong) Limited
• 托管人: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
• 审计机构: Ernst & Young

二、业绩表现

投资目标:

跟踪HSI ESG Enhanced Index表现，采用市值加权调整法，最大偏离权重不超过4%。

基准对比:

表：基金PM与基准表现对比（截至2024年6月30日）

季度回报:

HKD Counter: -3.96% (NAV) / -3.06% (Market) / 3.72% (累计)
USD/ RMB同期表现类似。

三、财务概况

• 资产规模: 截至6月30日NAV 35.7315港元/单位，总NAV达HKD 73.91亿
• 权益变化: 单位发行量从2090万增至20785万，半年分红85亿港元
• 基金亏损: 税前亏损4.04亿，现金流出主要用于认购赎回。

四、投资组合

• 主要持股: 包括腾讯、小米、AIA、中移动等，占组合99%
• ESG属性: 包含66%港股权益 + 34%国际命名股票 + 环保/社会评级强调组合
• 细分市场: 科技、消费、金融类持仓共占比超70%

五、安全交易数据

• 证券抵押比例: 市场宽泛抵押资产占比12.39%
• 托管机构: 主要由JP Morgan & BNY负责资金安全存放

六、重要提示

• 需关注汇率波动对跨境ETF表现的影响
• 基准指数调整可能导致再平衡操作

报告摘要完成。此总结基于文件关键点提取，并结合ESG投资组合特点分析。