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转债市场日度跟踪总结 - 2024年9月2日

市场概况

今日可转债市场成交量缩量下跌，总成交额为39992亿元，环比减少10.87%。相关指数表现疲软：中证转债指数环比下降0.58%，上证综指下降1.10%，深证成指下降2.11%，创业板指下降2.75%，上证50指数下降1.51%，中证1000指数下降2.09%。市场风格偏向大盘价值，大盘成长指数环比下降2.57%，小盘价值指数下降0.85%。

价格与估值数据

转债收盘价整体下行，平均为105.65元，环比下降0.57%。其中偏股型转债收盘价环比上升1.07%，偏债型转债环比下降0.34%，平衡型转债环比下降0.54%。高价券占比下降至6.78%，价格中位数为106.38元，环比下降0.87%。转股溢价率整体压缩，百元平价拟合溢价率为17.28%，环比下降0.63个百分点；偏股型转债溢价率环比下降0.17%，偏债型转债溢价率大幅上升至8.799%。

资金表现

市场资金情绪减弱，转债成交额环比减少10.87%，万得全A成交额环比减少19.52%。沪深两市主力资金净流出326.67亿元，十年国债收益率环比降低24.7个基点至2.15%。转债利差环比下降0.33个百分点，融资融券余额微增。

行业表现

今日正股行业普遍下跌，共27个行业中13个下跌，跌幅最大的是食品饮料（-3.31%）、国防军工（-3.24%），涨幅最大的是煤炭（+10.50%）、银行（+0.38%）。转债市场25个行业下跌，美容护理（-2.04%）等行业领跌，而银行（+0.14%）涨幅居前。分配数据方面，大盘价值股相对占优。

风险提示

潜在风险包括正股波动、估值进一步压缩、经济复苏不及预期及外围市场波动，建议投资者审慎操作。