20210823-山西证券-融资融券周报_10页

金融工程数据周报总结

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第33期融资融券周报，涵盖A股市场及科创板、注册制创业板的融资融券数据。报告分析了融资融券余额、融资买入与卖出情况、行业与个股的融资净买入比例、涨跌幅及杠杆资金占比等关键指标，为投资者提供市场趋势与资金动向的参考。

主要观点

融资融券市场概况

• 截至2021年8月20日，两市融资融券余额为18,411.40亿元，其中融资余额为16,794.68亿元，融券余额为1,616.72亿元。
• 与前一周（8月13日）相比，融资余额减少0.61%，融券余额减少1.58%。
• 8月16日-8月20日，融资买入交易规模为5071.68亿元，融券卖出股数为19.67亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为8.15%，较前值8.68%有所下降。
• 上证综指与深证成指近5日分别下跌2.53%与3.69%，日均成交额较前一周减少约495.63亿元。

关键信息

一、融资市场存量分析

• 行业融资余额排名：

  • 前五行业为：医药生物（1,555.69亿元）、电子（1,517.96亿元）、非银金融（1,457.50亿元）、化工（1,029.74亿元）、有色金属（935.68亿元）。
  • 杠杆资金占比较高的行业为：商业贸易（6.16%）、农林牧渔（6.06%）、房地产（5.91%）、非银金融（5.72%）、有色金属（5.46%）。

• 个股融资余额排名TOP20：

  • 贵州茅台、中国平安、东方财富、牧原股份、中信证券等20只个股融资余额居前。
  • 杠杆资金占比较高的个股为：仁东控股（51.45%）、新媒股份（34.98%）、昂立教育（28.30%）、城建发展（24.58%）、外高桥（23.70%）等，杠杆资金占比达23.70%及以上。

二、融资市场流量分析

• 行业融资净买入额占周交易额比例排名：

  • 前五行业为：休闲服务（1.45%）、非银金融（1.02%）、建筑材料（0.31%）、公用事业（0.29%）、纺织服装（0.22%）。
  • 行业涨跌幅分别为：-6.60%、-2.99%、-0.54%、-0.05%、-0.92%。

• 个股融资净买入额占周交易额比例排名TOP20：

  • 博睿数据（15.99%）、品茗股份（13.04%）、航民股份（10.54%）、闰土股份（9.80%）、交运股份（8.49%）、博力威（8.42%）、纽威股份（8.01%）、未来股份（7.74%）、国机汽车（7.31%）、桐昆股份（7.17%）等个股融资净买入额占周交易额比例居前。

三、科创板融资融券交易分析

• 截至2021年8月20日，科创板融资融券余额为827.96亿元，较前一周减少2.46%。
  • 融资余额为562.16亿元，减少3.06%。
  • 融券余额为265.80亿元，减少1.16%。
• 8月16日-8月20日，科创板融资买入规模为221.13亿元，融券卖出规模为51.42亿元。
• 融资余额居前个股：
  • 中芯国际、中微公司、华润微、君实生物、容百科技等。
• 融券余额居前个股：
  • 中芯国际、天奈科技、中微公司、沪硅产业、华润微等。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：
  • 明冠新材（16.39%）、威高骨科（13.59%）、蓝特光学（12.31%）等，杠杆资金占比达11.00%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：
  • 博睿数据（15.99%）、品茗股份（13.04%）、博力威（8.42%）、安必平（7.17%）、正帆科技（6.62%）等。

四、注册制创业板融资融券交易分析

• 截至2021年8月20日，注册制创业板融资融券余额为160.63亿元，较前一周增加2.29%。
  • 融资余额为136.79亿元，增加3.06%。
  • 融券余额为23.84亿元，减少1.92%。
• 8月16日-8月20日，注册制创业板融资买入规模为90.19亿元，融券卖出规模为6.79亿元。
• 融资余额居前个股：
  • 金龙鱼、爱美客、义翘神州、稳健医疗、中红医疗等。
• 融券余额居前个股：
  • 金龙鱼、中伟股份、C金鹰、贝泰妮、爱美客等。
• 融资余额占自由流通市值比例居前个股：
  • 翔丰华（9.64%）、百川畅银（9.60%）、三友联众（9.55%）、致远新能（8.60%）、仕净科技（8.48%）等，杠杆资金占比达8.40%及以上。
• 融资净买入额占周交易额比例居前个股：
  • 金沃股份（6.70%）、中英科技（3.46%）、特发服务（3.23%）、C能辉（2.54%）、可靠股份（2.49%）等。

投资评级说明

• 投资评级以报告发布后6个月内公司股价或行业指数相对沪深300指数的涨跌幅为基准。
• 股票投资评级分为：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%以上
  • 中性：相对市场表现-5%～+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级分为：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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