金融工程数据周报总结（2022年第29期）
核心内容概述
本报告为2022年7月25日至7月29日的融资融券市场周报，涵盖市场整体表现、行业与个股融资融券数据、科创板及注册制创业板的交易分析，以及相关风险提示与免责声明。
主要观点与关键信息
一、融资融券市场概况
- 两市融资融券余额：截至2022年7月29日，两市融资融券余额为16,274.72亿元，其中融资余额15,277.34亿元，融券余额997.38亿元。
- 融资余额变化：较7月22日，融资余额增加0.01%，融券余额增加0.54%。
- 融资买入与融券卖出：
- 融资买入交易规模为3,023.99亿元；
- 融券卖出股数为32.26亿股；
- 融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为6.59%，较前值6.93%略有下降。
- 市场指数表现：
- 上证指数近5个交易日涨跌幅为-0.51%，报收3253.24点；
- 深证成指近5个交易日涨跌幅为-1.03%，报收12266.92点；
- 两市近5个交易日日均成交额为9175.72亿元，较前一周减少687.15亿元。
二、融资市场存量分析
行业融资余额排名
| 行业 |
融资余额（亿元） |
| 医药生物 |
1239.71 |
| 非银金融 |
1222.03 |
| 电力设备 |
1188.12 |
| 电子 |
1173.21 |
| 有色金属 |
959.37 |
行业杠杆资金占比排名
| 行业 |
杠杆资金占比（%） |
| 非银金融 |
5.85% |
| 石油石化 |
5.69% |
| 有色金属 |
5.63% |
| 传媒 |
5.29% |
| 钢铁 |
5.28% |
个股融资余额排名（TOP20）
| 个股简称 |
融资余额（万元） |
| 中国平安 |
2,080,746.88 |
| 贵州茅台 |
1,881,453.46 |
| 牧原股份 |
1,324,670.68 |
| 兴业银行 |
1,142,750.91 |
| 东方财富 |
1,116,370.65 |
个股杠杆资金占比排名（TOP20）
| 个股简称 |
杠杆资金占比（%） |
| 仁东控股 |
48.44% |
| 江南水务 |
21.28% |
| 外高桥 |
20.86% |
| 全柴动力 |
19.05% |
| 司尔特 |
17.11% |
三、融资市场流量分析
行业融资净买入额占比排名（前五）
| 行业 |
融资净买入额占比（%） |
周涨跌幅（%） |
| 农林牧渔 |
0.66% |
0.88 |
| 机械设备 |
0.42% |
3.36 |
| 煤炭 |
0.40% |
1.48 |
| 环保 |
0.39% |
-0.68 |
| 通信 |
0.38% |
-1.60 |
个股融资净买入额占比排名（前20）
| 个股简称 |
融资净买入额占比（%） |
周涨跌幅（%） |
| 科威尔 |
12.21% |
15.45 |
| 绿的谐波 |
11.21% |
21.29 |
| 莱尔科技 |
10.05% |
4.40 |
| 万德斯 |
9.83% |
1.91 |
| 有方科技 |
9.57% |
2.53 |
四、科创板与注册制创业板分析
科创板融资融券情况
- 融资融券余额：截至2022年7月29日，科创板融资融券余额为851.76亿元，较7月22日增加2.83%；
- 融资余额为660.52亿元，增加2.83%；
- 融券余额为191.24亿元，增加2.80%；
- 融资买入与融券卖出：
- 融资买入规模为236.87亿元；
- 融券卖出规模为49.82亿元；
- 融资余额占比前五个股：
- 炬芯科技（16.54%）、灿勤科技（13.09%）、普冉股份（11.89%）、品茗股份（11.23%）、电气风电（10.35%）；
- 融资净买入额占比前五个股：
- 科威尔（12.21%）、绿的谐波（11.21%）、莱尔科技（10.05%）、万德斯（9.83%）、有方科技（9.57%）。
注册制创业板融资融券情况
- 融资融券余额：截至2022年7月29日，注册制创业板融资融券余额为261.12亿元，较7月22日增加0.66%；
- 融资余额为236.23亿元，增加1.13%；
- 融券余额为24.89亿元，减少3.57%；
- 融资买入与融券卖出：
- 融资买入规模为111.97亿元；
- 融券卖出规模为8.29亿元；
- 融资余额占比前五个股：
- 江南奕帆（13.01%）、张小泉（12.75%）、中科江南（10.09%）、中红医疗（10.07%）、青木股份（9.88%）；
- 融资净买入额占比前五个股：
- 杰美特（8.56%）、C华大九（5.35%）、博亚精工（5.16%）、松原股份（4.36%）、奥尼电子（4.09%）。
五、风险提示
- 监管政策变动风险：政策调整可能对市场产生重大影响；
- 证券信用交易风险：融资融券业务存在违约等风险；
- 系统性风险：市场整体波动可能引发连锁反应。
六、免责声明
- 本报告基于公开信息，不保证其准确性和完整性；
- 投资有风险，入市需谨慎；
- 本报告仅供内部参考，未经授权不得转发或引用；
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