20240826-国金证券-高频因子跟踪_上周价量背离因子表现优异_16页_1mb
报告摘要
- 分析显示，前期挖掘的高频选股因子在样本外整体表现良好；
- 价格区间因子、价量背离因子、遗憾规避因子和斜率凸性因子均对中证1000指数进行跟踪测试；
- 各类因子在两周、一月和年内的表现情况各异：
- 价格区间因子年超额1067%，3月超额0.33%；
- 遗憾规避因子年超额1548%，3月超额1.02%；
- 斜率凸性因子表现欠佳，年超额257%；
- 高频金组合策略年化超额1067%，收益率534%；
- 增加基本面因子后，共振组合策略年化1548%，更优表现；
- 风险提示：市场环境及政策变化可能导致策略失效，交易成本增加或回测条件改变影响效果。
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