20220827-华泰期货-金融数据跟踪周报_8页_892kb

详细总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院发布，主要涵盖股票市场与债券市场的分析内容，包括行业估值、国债利差、实际利率、量价观察、风格轮动、全球对比、国内与全球债券市场情况等。报告内容基于Wind数据，旨在为投资者提供市场动态与投资建议。

主要观点与关键信息

投资咨询团队信息

• 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950。
• 蔡劭立：FICC组，联系电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3056198，投资咨询号Z0015616。
• 高聪：FICC组，联系电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com，从业资格号F3063338，投资咨询号Z0016648。
• 孙玉龙：FICC组，联系电话0755-23887993，邮箱sunyulong@htfc.com，从业资格号F3083038，投资咨询号Z0016257。
• 汪雅航：FICC组，联系电话0755-23887993，邮箱wangyahang@htfc.com，从业资格号F3099648。

投资咨询业务资格

• 报告依据证监许可【2011】1289号文件发布，具备合法的投资咨询业务资格。

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股票市场分析

行业估值对比

• 表1列出了申万A股各行业的估值PE（市盈率）及变化情况：
  • 食品饮料：PE为36.28，较上周上涨0.92%。
  • 非银金融：PE为13.63，上涨0.59%。
  • 银行：PE为5.00，微涨0.20%。
  • 有色金属：PE为21.97，上涨0.27%。
  • 家用电器：PE为14.77，下跌2.64%。
  • 交通运输：PE为11.92，上涨1.27%。
  • 汽车：PE为36.10，下跌2.41%。
  • 建筑材料：PE为11.35，下跌4.38%。
  • 房地产：PE为11.20，下跌2.61%。
  • 机械设备：PE为27.94，下跌4.74%。
  • 休闲服务：PE为95.76，上涨1.11%。
  • 纺织服装：PE为19.85，下跌1.34%。
  • 化工：PE为15.64，下跌0.26%。
  • 综合：PE为73.17，微涨0.77%。
  • 建筑装饰：PE为9.72，下跌1.02%。
  • 国防军工：PE为56.06，下跌5.54%。
  • 医药生物：PE为23.36，下跌1.27%。
  • 公用事业：PE为29.74，下跌0.37%。
  • 轻工制造：PE为25.63，下跌0.43%。
  • 通信：PE为31.01，下跌6.51%。
  • 电气设备：PE为42.76，下跌5.38%。
  • 商业贸易：PE为29.83，下跌0.93%。
  • 电子：PE为26.80，下跌5.83%。
  • 传媒：PE为26.00，微涨0.08%。
  • 钢铁：PE为8.54，下跌1.84%。
  • 计算机：PE为41.04，下跌3.50%。
  • 农林渔牧：PE为131.81，上涨3.10%。

国债利差

• 表2展示了重要国家的国债利差情况：
  • 美国：10年-3个月利差为-6.06%，较上周微升0.06%；10年-2年利差为0.56%，与上周持平。
  • 印尼：10年-6个月利差为-3.77%，较上周上升0.22%；10年-1年利差为0.45%，与上周持平。
  • 中国：10年-2年利差为0.29%，较上周上升0.05%。
  • 希腊：10年-3年利差为-4.17%，较上周上升0.26%。
  • 法国：10年-1个月利差为-6.33%，较上周上升0.15%；10年-2年利差为-6.73%，较上周上升0.15%。
  • 德国：10年-1年利差为-6.60%，较上周上升0.13%；10年-2年利差为-65.29%，较上周下降3.33%。

实际利率

• 表3展示了重要国家的实际利率（10Y-CPI）：
  • 美国：实际利率为-6.06%，较上周上升0.06%。
  • 马来西亚：实际利率为0.56%，与上周持平。
  • 新加坡：实际利率为-3.77%，较上周上升0.22%。
  • 越南：实际利率为0.45%，与上周持平。
  • 印度：实际利率为0.29%，较上周上升0.05%。
  • 法国：实际利率为-4.17%，较上周上升0.26%。
  • 德国：实际利率为-6.33%，较上周上升0.15%。
  • 意大利：实际利率为-6.73%，较上周上升0.15%。
  • 俄罗斯：实际利率为-6.60%，较上周上升0.13%。
  • 土耳其：实际利率为-65.29%，较上周下降3.33%。
  • 巴西：实际利率为0.27%，较上周上升0.07%。
  • 葡萄牙：实际利率为-6.64%，较上周上升0.20%。
  • 希腊：实际利率为-7.66%，较上周上升0.38%。
  • 中国：实际利率为0.14%，较上周上升0.06%。

量价观察

• 图1：上证板块周涨跌幅。
• 图2：上证板块周资金净流入额。
• 图3：深证板块周涨跌幅。
• 图4：深证板块周资金净流入额。

风格轮动

• 图13：A股整体风格轮转。
• 图14：A股整体风格估价。

全球对比

• 图15：全球主要股指周涨跌幅。
• 图16：全球主要股指市盈率对比。

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债券市场分析

国内期限结构

• 图17：SHIBOR收益率曲线。
• 图18：中债利率曲线。

国内跨期套利观察

• 图19：TF跨期价差。
• 图20：T合约跨期价差。
• 图21：品种价差。
• 图22：国开债的期限结构。
• 图23：品种价差。
• 图24：品种价差。

全球对比

• 图25：葡萄牙国债利差。
• 图26：美债利差。
• 图27：中国债券利差。
• 图28：德国债券利差。

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免责声明

• 本报告基于已公开信息编制，不保证信息的准确性与完整性。
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