20220709-华泰期货-金融数据跟踪周报_8页_882kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档是华泰期货研究院发布的一份市场分析报告，涵盖了股票市场与债券市场的多方面数据，包括行业估值、国债利差、实际利率、资金流动、风格轮动、全球对比等。此外，文档还提供了公司联系人信息、业务资格、公司总部等基本信息。
主要观点与关键信息
一、研究员信息
-
侯峻
- 从业资格号：F3024428
- 投资咨询号：Z0013950
-
彭鑫
- FICC组
- 联系电话：010-64405663
- 邮箱：pengxin@htfc.com
- 从业资格号：F3066607
-
蔡劭立
- FICC组
- 联系电话：0755-23887993
- 邮箱：caishaoli@htfc.com
- 从业资格号：F3056198
- 投资咨询号：Z0015616
-
高聪
- FICC组
- 联系电话：021-60828524
- 邮箱：gaocong@htfc.com
- 从业资格号：F3063338
- 投资咨询号：Z0016648
二、投资咨询业务资格
- 证监许可【2011】1289号
- 表明华泰期货研究院具备合法的投资咨询业务资格。
三、股票市场分析
行业估值变化（表1）
| 行业 | 本周估值PE | 上周估值PE | 变化% |
|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 37.58 | 38.79 | -3.12% |
| 非银金融 | 14.04 | 14.41 | -2.57% |
| 银行 | 5.47 | 5.60 | -2.32% |
| 有色金属 | 22.90 | 22.90 | 0.00% |
| 家用电器 | 15.78 | 15.88 | -0.63% |
| 交通运输 | 13.20 | 13.52 | -2.37% |
| 汽车 | 36.32 | 36.01 | 0.86% |
| 建筑材料 | 13.20 | 13.97 | -5.51% |
| 房地产 | 12.14 | 12.69 | -4.33% |
| 机械设备 | 28.30 | 28.33 | -0.11% |
| 休闲服务 | 84.61 | 87.07 | -2.83% |
| 纺织服装 | 20.26 | 20.10 | 0.80% |
| 化工 | 16.01 | 16.19 | -1.11% |
| 综合 | 32.49 | 32.33 | 0.49% |
| 建筑装饰 | 10.90 | 10.92 | -0.18% |
| 国防军工 | 58.20 | 57.43 | 1.34% |
| 医药生物 | 26.12 | 25.76 | 1.40% |
| 公用事业 | 29.01 | 28.32 | 2.44% |
| 轻工制造 | 26.23 | 26.92 | -2.56% |
| 通信 | 30.24 | 30.39 | -0.49% |
| 电气设备 | 44.29 | 43.27 | 2.36% |
| 商业贸易 | 30.68 | 31.87 | -3.73% |
| 电子 | 26.55 | 26.89 | -1.26% |
| 传媒 | 26.00 | 26.61 | -2.29% |
| 钢铁 | 10.00 | 9.87 | 1.32% |
| 计算机 | 43.19 | 43.76 | -1.30% |
| 农林渔牧 | 131.17 | 122.99 | 6.65% |
- 关键点：农林渔牧行业估值显著上升，食品饮料、非银金融、交通运输等估值下降；有色金属、钢铁等估值基本稳定。
国家国债利差（表2）
| 国家 | 利差类型 | 本周利差 | 上周利差 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 10年-3个月 | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| 美国 | 10年-2年 | -0.03 | 0.06 | -0.09 |
| 印尼 | 10年-6个月 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 印尼 | 10年-1年 | 2.89 | 2.76 | 0.13 |
| 中国 | 10年-2年 | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
| 希腊 | 10年-3年 | 1.22 | 1.22 | 0 |
| 法国 | 10年-1个月 | 2.40 | 2.38 | 0.02 |
| 法国 | 10年-2年 | 1.38 | 1.36 | 0.01 |
| 德国 | 10年-1年 | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| 德国 | 10年-2年 | 0.83 | 0.80 | 0.03 |
- 关键点：美国、法国、德国等国家的国债利差微幅变化，土耳其利差大幅下降。
国家实际利率（表3）
| 国家 | 实际利率 | 本周 | 上周 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | -5.51 | -5.62 | -5.51 | 0.11 |
| 马来西亚 | 1.35 | 1.41 | 1.35 | -0.06 |
| 新加坡 | -2.76 | -2.68 | -2.76 | -0.08 |
| 越南 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
| 印度 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | -0.01 |
| 法国 | -3.94 | -4.01 | -3.94 | 0.07 |
| 德国 | -6.57 | -6.42 | -6.57 | -0.15 |
| 意大利 | -6.97 | -6.82 | -6.97 | -0.15 |
| 俄罗斯 | -7.97 | -8.00 | -7.97 | 0.03 |
| 土耳其 | -73.50 | -54.94 | -73.50 | -18.56 |
| 巴西 | 1.46 | 1.34 | 1.46 | 0.12 |
| 葡萄牙 | -5.70 | -5.82 | -5.70 | 0.12 |
| 希腊 | -6.93 | -6.85 | -6.93 | -0.08 |
| 中国 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.03 |
- 关键点：土耳其实际利率大幅下降，中国、法国、德国等国家实际利率略有变化。
四、股票市场风格轮动与全球对比
- 图13 & 图14：A股整体风格轮转与估价数据，显示市场风格在不同时间段内的变化趋势。
- 图15 & 图16：全球主要股指的周涨跌幅及市盈率对比，用于评估全球市场表现与估值水平。
五、债券市场分析
国内期限结构与跨期套利观察
- 图17 & 图18：SHIBOR与中债利率曲线，反映国内债券市场的期限结构。
- 图19 & 图20：TF与T合约的跨期价差，用于分析债券市场的套利机会。
- 图21 & 图22 & 图23 & 图24：品种价差与国开债的期限结构，展示不同债券品种之间的价格差异与市场趋势。
全球债券利差对比
- 图25 & 图26 & 图27 & 图28：葡萄牙、美国、中国、德国国债利差数据，用于分析全球债券市场的相对表现与风险。
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