巴黎银行-全球-外汇策略-巴黎银行指示-20170925-BNP_Paribas-BNP_Paribas_STEER_17页_1mb

报告摘要

本报告由BNP Paribas伦敦分行发布，展示了STEER™模型在不同区域的外汇交易信号与市场分析结果。报告涵盖了G10货币、CEEMEA、亚洲及拉丁美洲市场的货币对表现，并提供了相关交易策略、盈亏情况、模型偏差分析及驱动因素。

交易信号更新：今日无新增交易信号，但有部分交易信号已关闭，包括：
- 短仓EURPLN，获利0.29%
- 短仓USDSGD，获利0.54%
- 长仓USDCOP，亏损0.40%
- 净利润为0.43%
当前持仓：
- 短仓USDCAD，目标价位为1.2146
- 短仓EURSEK，目标价位为9.3814
- 长仓USDTRY，目标价位为3.5223
模型偏差分析：
- G10货币：多数货币对存在不同程度的偏差，其中GBPUSD的偏差最高（0.86 z-score），EURSEK的偏差为2.61 z-score，表明其与实际汇率有较大偏离。
- CEEMEA区域：USDTRY与EURPLN的偏差相对较小，EURPLN已接近其公允价值；USDCOP仍然被模型视为低估，但因系统限制，暂未开启新信号。
- 亚洲市场：USDSGD接近公允价值，但存在0.65 z-score的偏差；USDMYR存在-1.47 z-score的偏差，USDPHP为-1.16 z-score，USDINR为2.34 z-score。
- 拉丁美洲市场：USDCOP的偏差为-2.63 z-score，表明其仍处于低估状态；其他货币对如USDCLP、USDMXN、USDBRL的偏差相对较小。

日期	交易方向	货币对	入场汇率	目标价	止损价	结束汇率	收益(%)
14-Sep-17	短仓	EURPLN	4.2842	-	-	4.2717	0.29
21-Sep-17	短仓	USDSGD	1.3520	-	-	1.3447	0.54
21-Sep-17	长仓	USDCOP	2906.00	-	-	2894.33	-0.40
21-Sep-17	短仓	USDCAD	1.2341	1.2146	1.2432	-	0.09
19-Sep-17	短仓	EURSEK	9.5354	9.3814	9.5877	-	-0.02
22-Sep-17	长仓	USDTRY	3.4939	3.5223	3.4797	-	0.42

货币对	STEER公允价值	实时汇率	偏差(z-score)	偏差百分比
USDCAD	1.2146	1.2330	1.69	1.47%
EURSEK	9.3814	9.5350	2.61	1.61%
GBPUSD	1.3442	1.3570	0.86	0.94%
USDTRY	3.5481	3.5010	-1.66	-1.36%
USDCOP	2972	2906	-2.63	-2.27%

Michael Sneyd, CFA - 全球外汇策略主管
- 电话：44 20 7595 1307
- 邮箱：michael.sneyd@uk.bnpparibas.com
Sam Lynton-Brown - 外汇策略师
- 电话：44 20 7595 8467
- 邮箱：sam.lynton-brown@uk.bnpparibas.com
Daniel Katzive, CFA - 北美外汇策略主管
- 电话：1 212 841 2408
- 邮箱：daniel.katzive@us.bnpparibas.com

Mirza Baig - 亚洲外汇与利率策略主管
- 电话：65 6210 3262
- 邮箱：mirza.s.baig@asia.bnpparibas.com
Altaz Dagna - 澳大利亚与新西兰利率策略师
- 电话：65 6210 4994
- 邮箱：altaz.dagna@asia.bnpparibas.com
Kun Shan - 中国策略师
- 电话：86 21 2896 2773
- 邮箱：kun.shan@asia.bnpparibas.com

Gabriel Gersztein - 拉丁美洲外汇与利率策略主管
- 电话：55 11 3841 3421
- 邮箱：gabriel.gersztein@br.bnpparibas.com
Samuel Castro - 拉丁美洲外汇与利率策略师
- 电话：55 11 3841 3492
- 邮箱：samuel.castro@br.bnpparibas.com
Gustavo Mendonca - 拉丁美洲外汇与利率策略师
- 电话：55 11 3841 3445
- 邮箱：gustavo.mendonca@br.bnpparibas.com

Barbara Consuelo - 外汇经理，伦敦
- 电话：44 20 7595 8486
- 邮箱：Barbara.Consuelo@uk.bnpparibas.com
Amanda Grantham-Hill - 伦敦
- 电话：44 20 7595 4107
- 邮箱：amanda.grantham-hill@uk.bnpparibas.com
Anna McLauchlin - 伦敦
- 电话：44 20 7595 3754
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Louise Bylicki - 纽约
- 电话：1 212 471 6479
- 邮箱：louise.bylicki@us.bnpparibas.com