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股指期货早班车总结

核心内容

2021年9月16日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析，为投资者提供了交易参考。

主要股指期货合约表现

市场环境分析

股指表现

• 上证指数：下跌0.17%，报收3656.22点。
• 深成指：下跌0.61%，报收14536.31点。
• 创业板指：下跌1.12%，报收3200.40点。
• 科创50指数：下跌0.87%，报收1384.52点。

成交量与资金流动

• 两市成交额：13,543亿元，较前日减少1,585亿元。
• 北上资金：当日净流入21.39亿元，结束了连续2日净流出态势。
  • 沪股通：净流入25.25亿元。
  • 深股通：净流入-3.86亿元。
• 累计净流入：今年累计净流入2,894.73亿元，开通以来累计净流入14,918.82亿元，维持在历史高位。

公开市场操作

• 央行操作：开展100亿元7天逆回购与6,000亿元1年期MLF操作，中标利率与上期持平。
• SHIBOR利率：
  • 隔夜利率：2.1370%，较前日降低15.9个基点。
  • 1年利率：2.7000%，升高0.1个基点。
• 货币政策：央行未超额续作MLF，继续执行“不搞大水漫灌”的政策，市场短期资金面较为宽松，一年期资金价格处于年内低位。

行业与板块表现

• 涨幅居前行业：石油（3.85%）、矿物质品（3.31%）、商贸代理（1.93%）。
• 跌幅居前行业：旅游（-4.04%）、酿酒（-2.86%）、酒店餐饮（-2.66%）。

基差分析

• IC合约：近月合约贴水小幅走扩，基差为20.51点。
• IF合约：基差为-2.48点，延续小幅升水状态，期现基本收敛。
• IH合约：基差为-3.17点，延续小幅升水状态，期现基本收敛。
• IC2112合约：基差为229.91点，为当前基差最高。

后市展望与策略建议

• 市场走势：近期市场延续震荡之势，IC表现强势，而金融、消费等权重板块持续走弱。
• 重点关注：IC调整幅度及高低切换的节奏。
• 策略建议：可继续持有IH合约的多单。

研究员简介

• 姓名：于虎山
• 教育背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 工作经验：具有10年期货从业经验，曾在招商证券产品委员会任职，现为招商期货研究员。
• 研究领域：交易策略、量化交易、私募产品及资产管理计划设计与运作。
• 资格证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

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