20230218-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

研究院FICC组总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院FICC组发布，主要涉及外汇市场分析、人民币汇率及衍生品数据，涵盖多个重要外汇期货合约、美元指数、人民币中间价、远期与掉期汇率，以及数字货币价格等信息。报告内容旨在为投资者提供市场动态和相关数据参考，但需注意免责声明中提及的市场风险和信息不确定性。

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研究员信息

姓名	联系电话	邮箱	从业资格号	投资咨询号
蔡劭立	0755-23887993	caishaoli@htfc.com	F3056198	Z0015616
高聪	021-60828524	gaocong@htfc.com	F3063338	Z0016648
孙玉龙	0755-23887993	sunyulong@htfc.com	F3083038	Z0016257

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外汇期货合约周度变动（表1）

以下为部分重要外汇期货合约在2023年2月10日至2月17日间的周度变动情况：

• CME 欧元兑美元：1.0707（+0.10%）
• HKEX 美元兑人民币期货：6.8847（+1.31%）
• CME 墨西哥比索兑美元：0.0543（+1.88%）
• CME 澳元兑美元：0.6883（-0.62%）
• CME 加元兑美元：0.7421（-1.03%）
• CME 英镑兑美元：1.2045（-0.17%）
• CME 巴西雷亚尔兑美元：0.1929（+0.84%）
• CME 新西兰元兑美元：0.6242（-1.08%）

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美元周度变动（表2）

以下为美元汇率在2023年2月10日至2月17日间的周度变动情况：

• 美元指数：103.8812（+0.29%）
• 欧元兑美元：1.0694（+0.16%）
• 美元兑日元：134.1655（+2.11%）
• 英镑兑美元：1.204（-0.17%）
• 美元兑加元：1.3475（+1.03%）
• 澳元兑美元：0.688（-0.48%）
• 新西兰元兑美元：0.6236（-1.06%）
• 美元兑瑞郎：0.9245（+0.08%）
• 美元兑港币：7.8453（-0.04%）
• 美元兑新台币：30.366（+0.79%）

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图表分析

银行结售汇情况

• 图1和图2展示了银行结售汇数据，单位分别为亿美元和亿人民币，反映市场外汇供需状况。

外汇期货活跃合约

• 图3至图10展示了多个外汇期货合约的活跃情况，包括美元兑人民币、欧元兑美元、加元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、新西兰元兑美元等，单位为无。

外汇现货价格

• 图11至图22展示了美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、澳元兑美元、新西兰元兑美元等外汇现货价格走势。

美元指数期货CFTC持仓

• 图17和图18展示了美元指数期货的总持仓和投机多头情况，单位为张。

人民币中间价

• 图19至图22展示了美元、欧元、日元和英镑的人民币中间价。

人民币远期与掉期

• 图23至图34展示了欧元兑人民币、美元兑人民币、日元兑人民币的远期与掉期汇率，反映市场对未来汇率的预期和套期保值需求。

外汇价差

• 图35至图37展示了不同外汇远期与掉期之间的价差，反映市场预期与实际汇率之间的差异。

外汇指数

• 图38展示了外汇指数，反映主要货币对的综合表现。

数字货币

• 图39展示了比特币连续合约价格，单位为美元/枚，反映数字货币市场动态。

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