20220723-华泰期货-外汇数据周报_13页_1mb

文档总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院发布，主要聚焦于外汇市场和数字货币的近期动态。报告内容涵盖多种外汇期货合约的周度变动情况、美元指数与主要货币对的汇率变化、人民币中间价及远期、掉期等金融工具的市场表现，并附有相关图表以供参考。此外，报告还简要介绍了公司联系人信息、总部地址及免责声明。

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主要观点

1. 外汇期货合约周度变动

• 欧元兑美元上涨1.21%，周内表现强劲。
• 墨西哥比索兑美元上涨2.78%，显示出对美元的强劲需求。
• 澳元兑美元上涨1.94%，表明市场对澳元的预期有所改善。
• 加元兑美元上涨0.83%，相对稳定。
• 英镑兑美元上涨1.20%，英镑走势积极。
• 巴西雷亚尔兑美元下跌1.36%，可能受当地经济基本面拖累。
• 卢布兑美元上涨3.55%，显示出卢布的升值趋势。
• 新西兰元兑美元上涨1.43%，新西兰元表现良好。
• 美元指数下跌1.31%，美元整体走弱。

2. 美元汇率变动

• 美元指数从107.9817降至106.5518，周跌幅1.32%。
• 欧元兑美元从1.0085升至1.0215，涨幅1.29%。
• 美元兑日元下跌1.74%，日元相对强势。
• 英镑兑美元上涨1.16%，英镑表现优于美元。
• 美元兑加元下跌0.85%，加元走强。
• 澳元兑美元上涨1.96%，澳元表现良好。
• 新西兰元兑美元上涨1.36%，新西兰元相对稳定。
• 美元兑瑞郎下跌1.49%，瑞郎升值。
• 美元兑港币微跌0.02%，波动较小。
• 美元兑新台币下跌0.37%，新台币走强。

3. 外汇期货活跃合约

• 报告提供了多个外汇期货合约的活跃情况，如美元兑人民币期货、美元指数期货、加元兑美元、英镑兑美元、巴西雷亚尔兑美元、卢布兑美元、新西兰元兑美元等，反映了市场交易的热度。

4. 外汇现货价格

• 报告展示了美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元等主要外汇现货价格的走势，有助于投资者了解当前市场行情。

5. 美元指数期货CFTC持仓

• 美元指数期货总持仓和投机多头情况的数据被提供，投资者可据此分析市场情绪和资金流向。

6. 人民币中间价

• 报告列出了人民币对主要外币的中间价，包括美元、欧元、日元、英镑等，为投资者提供参考。

7. 人民币远期与掉期

• 包括欧元兑人民币远期、美元兑人民币远期、日元兑人民币远期、欧元兑人民币掉期、美元兑人民币掉期等，反映了市场对未来汇率走势的预期和套期保值需求。

8. 外汇价差

• 报告分析了美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差、人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差、人民币无本金交割远期与离岸人民币远期价差，有助于理解人民币汇率的市场波动和套利机会。

9. 外汇指数

• 提供了外汇指数的走势，用于衡量全球外汇市场的整体表现。

10. 数字货币

• 报告提及了比特币连续合约价格，显示比特币价格为59,000美元/枚左右，反映了数字货币市场的活跃情况。

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关键信息

联系人信息

• 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950
• 彭鑫：FICC组，从业资格号F3066607，联系电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com
• 蔡劭立：FICC组，从业资格号F3056198，联系电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com
• 高聪：FICC组，从业资格号F3063338，联系电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com
• 孙玉龙：FICC组，从业资格号F3083038，联系电话0755-23887993，邮箱sunyulong@htfc.com
• 汪雅航：FICC组，从业资格号F03099648，投资咨询业务资格：证监许可【2011】1289号，邮箱wangyahang@htfc.com

公司信息

• 公司总部：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元，邮编510000
• 联系电话：400-6280-888
• 网址：www.htfc.com

数据来源

• 所有数据均来自Wind和Bloomberg，确保信息的权威性和及时性。

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图表说明

• 图1和图2：展示银行结售汇情况，单位为亿美元和亿人民币。
• 图3：香港美元兑人民币期货活跃合约。
• 图4：美元指数期货活跃合约。
• 图5-图8：展示多种外汇期货合约的活跃情况。
• 图9-图10：卢布兑美元和新西兰元兑美元的活跃合约。
• 图11-图16：美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、美元兑加元、澳元兑美元等外汇现货价格走势。
• 图17-图18：美元指数期货总持仓和投机多头情况。
• 图19-图22：人民币对主要外币的中间价。
• 图23-图34：人民币对主要外币的远期和掉期价格。
• 图35-图37：人民币与美元之间的远期与掉期价差。
• 图38：外汇指数。
• 图39：比特币连续合约价格，单位为美元/枚。

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免责声明

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• 报告内容不得用于替代投资者的独立判断。
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