20220806-华泰期货-外汇数据周报_13页

详细总结

一、核心内容

本报告由华泰期货研究院发布，内容涵盖外汇市场周度变动数据、外汇期货合约活跃度、外汇现货价格、美元指数期货持仓情况、人民币中间价与远期掉期数据、外汇价差分析以及数字货币价格走势。报告旨在为投资者提供外汇市场的最新动态和相关分析。

二、主要观点

1. 外汇市场周度变动

• 欧元兑美元：从1.026降至1.0211，周变动为-0.48%。
• 美元兑人民币期货：从6.7352升至6.75，周变动为+0.22%。
• 墨西哥比索兑美元：从0.0487降至0.0485，周变动为-0.41%。
• 澳元兑美元：从0.6999降至0.6917，周变动为-1.17%。
• 加元兑美元：从0.7814降至0.7726，周变动为-1.13%。
• 英镑兑美元：从1.2187降至1.2078，周变动为-0.89%。
• 巴西雷亚尔兑美元：从0.1918升至0.1921，周变动为+0.16%。
• 卢布兑美元：从0.0149升至0.0155，周变动为+4.03%。
• 美元指数：从105.779升至106.43，周变动为+0.62%。

2. 美元汇率变动

• 美元指数：周变动为+0.69%。
• 欧元兑美元：周变动为-0.45%。
• 美元兑日元：周变动为+1.34%。
• 英镑兑美元：周变动为-0.86%。
• 美元兑加元：周变动为+1.10%。
• 澳元兑美元：周变动为-1.12%。
• 新西兰元兑美元：周变动为-0.92%。
• 美元兑瑞郎：周变动为+1.07%。
• 美元兑港币：周变动为0.00%。
• 美元兑新台币：周变动为-0.04%。

3. 外汇期货活跃合约

• 报告提供了多个外汇期货合约的活跃度图表，包括：
  • 香港美元兑人民币期货
  • 美元指数期货
  • 加元兑美元
  • 英镑兑美元
  • 巴西雷亚尔兑美元
  • 卢布兑美元
  • 新西兰元兑美元

4. 外汇现货价格

• 报告提供了美元指数、欧元兑美元、美元兑日元、英镑兑美元等主要外汇现货价格的图表，反映当前市场汇率走势。

5. 美元指数期货CFTC持仓

• 图17和图18分别展示了美元指数期货的总持仓和投机多头情况，有助于分析市场参与者的情绪和预期。

6. 人民币中间价

• 报告提供了人民币对美元、欧元、日元、英镑等主要货币的中间价图表，显示人民币汇率的市场基准。

7. 人民币远期与掉期

• 报告分析了人民币对美元、欧元、日元的远期与掉期数据，包括不同期限（如一月远期、一月掉期）的价格走势，反映市场对未来汇率的预期。

8. 外汇价差

• 报告展示了美元兑人民币远期与离岸人民币远期价差、人民币无本金交割远期与美元兑人民币远期价差、人民币无本金交割远期与美元兑离岸人民币远期价差，有助于分析汇率波动和套利机会。

9. 外汇指数

• 图38展示了外汇指数，反映多种货币对美元的综合表现。

10. 数字货币

• 图39展示了比特币连续合约价格，为投资者提供数字货币市场的参考。

三、关键信息

• 联系人信息：

  • 侯峻：从业资格号F3024428，投资咨询号Z0013950
  • 彭鑫：FICC组，从业资格号F3066607，联系电话010-64405663，邮箱pengxin@htfc.com
  • 蔡劭立：FICC组，从业资格号F3056198，联系电话0755-23887993，邮箱caishaoli@htfc.com
  • 高聪：FICC组，从业资格号F3063338，投资咨询号Z0015616，联系电话021-60828524，邮箱gaocong@htfc.com
  • 孙玉龙：FICC组，从业资格号F3083038，投资咨询号Z0016648，联系电话0755-23887993，邮箱sunyulong@htfc.com
  • 汪雅航：FICC组，从业资格号F03099648，投资咨询号Z0016257，邮箱wangyahang@htfc.com

• 数据来源：Wind、Bloomberg、华泰期货研究院

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四、总结

本报告全面覆盖了外汇市场的多个维度，包括汇率变动、期货合约活跃度、现货价格、CFTC持仓、人民币中间价与远期掉期、外汇价差分析以及数字货币价格。这些数据和图表为投资者提供了详尽的市场参考，有助于理解当前外汇市场走势及未来预期。报告强调了数据的时效性和参考性，提醒投资者注意独立判断和风险控制。