20240913-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_11页_2mb

总结

市场表现

2024年9月12日，各宽基指数全部下跌。上证50和沪深300跌幅最大，分别为-0.51%和-0.43%。周度方面，上证50和沪深300跌幅显著；月度、季度和年度数据也显示一致下跌，上证50连续三周连阴，沪深300连续四周连阴。

涨跌分布

当日个股下跌比例均超54%，创业板指为78%，上证50为54%。收益区间集中，在下跌区间有明显示不同的尾部风险。

收益分布特征

今年日收益分布与近五年对比显示更大离散性和负偏态，前者胜率低，后者增加，表明风险更高。

风险溢价分析

各指数风险溢价分位值居中，上证50风险溢价正值，其他为负值；风险溢价历史分布表明，上证50和中证全指更集中，不确定性小。

PE-TTM评估

PE-TTM分位值在正常范围，无指数超危险值；估值分位数显示当前水平处于震荡。

股息率

多数指数股息率高，超过1倍标准差，表明异常高水平。

风险提示

江海证券存在业务利益冲突可能影响报告客观性，数据误差风险，报告仅从金融工程角度分析，不构成投资建议，投资者应综合考虑其他因素。