20250102-江海证券-金融工程定期报告_A股市场快照_宽基指数每日投资动态_13页_1mb

报告总结

背景说明

江海证券有限公司及其关联机构可能存在与报告涉及企业之间的利益冲突，投资者应当注意报告的客观性，不应仅以此作为投资决策依据。本报告仅从金融工程角度进行数据分析，不构成投资建议。

市场表现

• 指数概况：2024年12月31日，宽基指数整体下跌超1%，中证1000和中证2000跌幅最大（分别-30.6%、-29.4%）。
• 连接情况：上证50和沪深300现连续三周连阳，中证500连续三个月连阴。
• 交易金额：沪深300（26.13%），中证2000（25.66%），中证1000（22.3%）交易额占比最高。
• 换手率：中证2000（38.9%）、创业板指（25%）换手率较高，沪深300（0.58%）、上证50（0.31%）较低。

财务数据与估值

• 风险溢价及PE-TTM：
  • 风险溢价方面，上证50和沪深300分位值较高，中证1000和中证500较低。
  • PE-TTM显示：中证500和上证50分位值较高，创业板指分位值较低。
• 股债性价比：多数宽基指数高于80分位值。
• 股息率：中证1000和创业板指分位值较高，中证500和上证50较低。
• 破净率：上证50破净率最高（220%），创业板指最低（20%）。

分布形态与均线

• 均线表现：所有指数处于短期和中期均线之上，仅上证50在20日和60日均线之上。
• 收益分布：中证2000峰度最小、偏度最大，显示收益分散且极端值较多。

风险提示

报告存在数据或模型误差风险，仅作统计分析，不构成投资推荐。