20160822-法国巴黎银行-BNP_Paribas_STEER_Model_-_Trading_Signals_12页_813kb

报告摘要

文档总结

核心内容

本文档是BNP Paribas STEER™模型发布的外汇交易信号报告，包含多个货币对的短期价值分析、交易信号、收益数据以及相关驱动因素。报告还提供了BNP Paribas全球外汇策略团队的联系方式，并包含法律免责声明。

主要观点

交易信号

新信号：
- 22-Aug-16: 短仓 USDINR，目标价 66.7946，止损价 67.3595。
- 22-Aug-16: 短仓 USDMXN，目标价 18.1415，止损价 18.3794。
已平仓信号：
- 19-Aug-16: 短仓 USDMYR，平仓价 4.0376，收益 -0.55%。
- 19-Aug-16: 短仓 USDKRW，平仓价 1123.5800，收益 -0.54%。
现有信号：
- 17-Aug-16: 短仓 NZDUSD，目标价 0.7174，止损价 0.7347，收益 0.15%。
- 02-Aug-16: 短仓 USDJPY，目标价 99.2102，止损价 103.8500，收益 1.42%。
- 17-Aug-16: 短仓 EURSEK，目标价 9.3418，止损价 9.5542，收益 -0.13%。
- 26-Jul-16: 长仓 EURGBP，目标价 0.8809，收益 2.74%。
- 19-Aug-16: 短仓 USDBRL，目标价 3.2030，止损价 3.2573，收益 1.06%。
近期平仓信号：
- 17-Aug-16: 短仓 USDMXN，平仓价 18.2010，收益 -0.42%。
- 18-Aug-16: 长仓 USDZAR，平仓价 13.4729，收益 1.62%。
- 01-Aug-16: 长仓 USDSGD，平仓价 1.3507，收益 0.85%。

货币对短期价值分析

G10货币对：
- EURGBP: STEER目标价 0.8809，当前价 0.8640，z-score -0.96。
- AUDUSD: STEER目标价 0.7655，当前价 0.7600，z-score -0.45。
- EURUSD: STEER目标价 1.1300，当前价 1.1280，z-score -0.17。
- USDCAD: STEER目标价 1.2919，当前价 1.2920，z-score 0.05。
- EURCHF: STEER目标价 1.0866，当前价 1.0870，z-score 0.08。
- EURNOK: STEER目标价 9.2736，当前价 9.2940，z-score 0.25。
- NZDUSD: STEER目标价 0.7174，当前价 0.7240，z-score 0.54。
- USDJPY: STEER目标价 99.2102，当前价 100.80，z-score 0.78。
- GBPUSD: STEER目标价 1.2828，当前价 1.3050，z-score 0.95。
- EURSEK: STEER目标价 9.3418，当前价 9.4970，z-score 1.71。
新兴市场货币对：
- USDTHB: STEER目标价 34.8836，当前价 34.6830，z-score -1.22。
- USDTWD: STEER目标价 31.7978，当前价 31.8050，z-score 0.04。
- USDSGD: STEER目标价 1.3481，当前价 1.3530，z-score 0.42。
- USDIDR: STEER目标价 13223，当前价 13275，z-score 0.49。
- USDMYR: STEER目标价 3.9816，当前价 4.0370，z-score 1.25。
- USDKRW: STEER目标价 1104，当前价 1126，z-score 1.87。
- USDINR: STEER目标价 65.6980，当前价 67.1780，z-score 3.93。
其他货币对：
- USDCOP: STEER目标价 2873，当前价 2858，z-score -0.60。
- USDPEN: STEER目标价 3.3251，当前价 3.3210，z-score -0.13。
- USDCLP: STEER目标价 658.38，当前价 660.40，z-score 0.55。
- USDBRL: STEER目标价 3.1767，当前价 3.2050，z-score 0.78。
- USDMXN: STEER目标价 17.9290，当前价 18.3110，z-score 2.41。

驱动因素

USDINR的公平价值因本地CDS市场变动而大幅下降，但现货价格尚未调整。
USDMXN近期上涨缺乏基本面支持。
USDJPY仍被STEER视为相对于其公平价值 99.2102 被高估。
EURGBP持续被STEER看涨，目标价为 0.8809。
EURSEK和NZDUSD被STEER短仓，目标价分别为 9.3418 和 0.7174。

关键信息

交易策略：STEER™模型提供短期交易信号，用于指导外汇交易决策。
收益表现：部分交易已实现收益，如EURGBP长仓收益 2.74%，USDSGD长仓收益 0.85%。
模型限制：某些信号未通过“协整性过滤器”，可能影响其可靠性。
法律声明：本报告为营销通信，不构成独立投资研究，可能涉及利益冲突，不应作为投资决策的唯一依据。

联系方式

全球外汇策略团队

Steven Saywell: 全球外汇策略负责人，伦敦，电话 44 20 7595 8487，邮箱 steven.saywell@uk.bnpparibas.com
Michael Sneyd, CFA: 外汇策略师兼量化策略负责人，伦敦，电话 44 20 7595 1307，邮箱 michael.sneyd@uk.bnpparibas.com
Sam Lynton-Brown: 外汇策略师，伦敦，电话 44 20 7595 8467，邮箱 sam.lynton-brown@uk.bnpparibas.com
Daniel Katzive, CFA: 北美外汇策略负责人，纽约，电话 1 212 841 2408，邮箱 daniel.katzive@us.bnpparibas.com
Vasilis Koutsaftis: 外汇期权策略师，纽约，电话 1 212 471 7973，邮箱 vasilis.koutsaftis@americas.bnpparibas.com

新兴市场外汇与利率策略团队

Wike Groenenberg: 全球新兴市场策略负责人，伦敦，电话 44 20 7595 8746，邮箱 wike.groenenberg@uk.bnpparibas.com
Piotr Chwieczak: 中东欧外汇与利率策略师，伦敦，电话 44 20 7595 8715，邮箱 piotr.chwieczak@uk.bnpparibas.com
Erkin Isik, CFA: 中东欧外汇与利率策略师，伊斯坦布尔，电话 90 216 635 2987，邮箱 erkin.isik@teb.com.tr
Mirza Baig: 亚洲外汇与利率策略负责人，新加坡，电话 65 6210 3262，邮箱 mirza.s.baig@asia.bnpparibas.com
Jennifer Kusuma: 亚洲外汇与利率策略师，新加坡，电话 65 6210 3263，邮箱 jennifer.kusuma@asia.bnpparibas.com
Altaz Daga: 澳大利亚/新西兰利率策略师，新加坡，电话 65 6210 4994，邮箱 altaz.dagha@asia.bnpparibas.com
Kun Shan: 中国策略师，上海，电话 86 21 2896 2773，邮箱 kun.shan@asia.bnpparibas.com
Gabriel Gersztein: 拉美外汇与利率策略负责人，圣保罗，电话 55 11 3841 3421，邮箱 gabriel.gersztein@br.bnpparibas.com