20240105-五矿期货-股指日报_7页

股指日报2024/1/5总结

主要市场消息

• 证监会否认商品期货量化交易被叫停的不实消息。
• 国家数据局目标到2026年，数据产业年均增速超过20%。
• 中国10年期国债收益率降至254.4%，创2020年4月以来最低。
• 美国ADP就业数据超预期增加164万人，但工资增速创新低。
• 美国海军中将称也门袭击未减弱，全球经济风险上升。
• 海外货运成本飙升，集装箱运费上月增长61%。

市场表现

• 前一交易日A股市场整体下跌：沪指-0.43%，创业板指-1.80%，其他指数如科创50和沪深300跌幅超过0.5%。
• 两市成交额下降640亿至6734亿。
• 美股道指涨0.03%，纳指跌0.56%，中概股指数跌0.43%。

宏观与资金面

• 国内经济数据疲软：12月PMI继续回落，CPI/PPI降幅扩大，M1增速放缓。
• 资金流动：沪深港通资金流出，融资额增加931亿，ShibOR利率回落至1.589%，流动性边际宽松；LPR利率不变，财政增发1万亿元国债提振经济。
• 期指与股指数据：图表显示IF合约升贴水，成交量和持仓量波动。

交易逻辑与策略

• 国内：经济会议强调“以进促稳”，中央金融工作会议活跃资本市场，央行政策支持。
• 国际：美联储降息预期提前，货币政策宽松趋势显现。
• 建议：择机逢低做多股指期货（如IF），重点关注国内结构性机会。