20230522-国金证券-基金量化观察_中特估_概念——央企股东回报ETF超额募集_11页_1mb

ETF市场跟踪：2023年5月15日至5月19日

一级市场资金流动

• 已上市ETF资金净流入合计10287亿元。
  • 股票型ETF：7541亿元
  • 债券型ETF：1514亿元
  • 跨界ETF：1342亿元
  • 商品型ETF：净流出109亿元
• 股票型ETF中，宽基ETF净流入8046亿元：
  • 沪深300ETF：净流入2617亿元
  • 创业板ETF：持续净流入1915亿元
  • 中证1000ETF：净流出1013亿元
• 主题行业ETF净流出862亿元：
  • 消费、金融地产、周期行业净流入分别为608亿、599亿、609亿元
  • 医药生物、高端制造、科技行业分别净流出-528亿、-870亿、-1044亿元，其中半导体及芯片ETF净流出966亿元

二级市场交易情况

• ETF成交总额371786亿元，较前一周下降。
• 股票型ETF成交活跃，周成交额达216025亿元。
  • 成交额前三：科技、高端制造ETF
  • 交易活跃ETF：中证1000ETF、沪深300ETF
• 融资净买入总额-255亿元：
  • 宽基ETF：创业板ETF融资净买入97亿元
  • 主题/行业ETF：金融地产行业融资净买入132亿元

增强策略ETF业绩跟踪

• 19只增强策略ETF上市交易：
  • 中证500增强：超额收益Top为招商（080%）、易方达（072%）
  • 中证1000增强：Top为华泰柏瑞（161%）
  • 创业板增强：Top为易方达（101%）

ETF新发行与上市

• 三只央企股东回报ETF超募，最终按比例配售。
• 本周新发行：嘉实纳斯达克100ETF（截至5月26日）。
• 本周上市：西藏东财中证证券公司ETF、申万菱信沪深300价值ETF。

基金表现追踪

• 主动权益基金Top5（周收益率）：
  • 汇安裕阳三年定期开放（814%）、东方专精特新A（795%）、富荣信息技术A（789%）、汇安润阳三年持有A（783%）、汇安均衡优选（781%）。
• 增强指数基金超额收益Top5：
  • 中证1000增强：中欧指数增强A（102%）、招商指数增强A（210%）
  • 沪深300增强：大成沪深300增强A（122%）

风险提示

• 模型存在失效风险
• 历史业绩不代表未来表现
• ETF二级市场价格波动风险