EBA欧洲银行-17-November-2009_Euro-Finance-Week-2009_Arnoud-Vossen_5页_152kb

EURO FINANCE WEEK 2009 总结

核心内容

在2009年的欧洲金融周上，演讲者回顾了欧洲银行监管委员会（CEBS）在金融危机前后的角色转变，并提出了未来欧洲银行业监管架构的两个关键方向：建立统一的欧盟监管规则手册（Common EU Rule Book）和加强对跨境银行集团的监管（Enhanced Oversight on Cross-Border Banks）。

主要观点

• 监管重心转变：CEBS过去主要关注监管实施，但金融危机促使其更加重视监管协调。
• 全球视角：监管改革应具有全球一致性，CEBS与金融稳定委员会（FSB）及巴塞尔银行监管委员会（BCBS）紧密合作，推动全球范围内的监管响应。
• 技术标准的重要性：未来欧盟监管规则将通过技术标准实现统一，这些标准将由欧洲银行管理局（EBA）制定，并直接适用于所有欧盟成员国，无需各国单独转化。
• 监管架构升级：为提高跨境银行的监管效率，CEBS支持建立“监管学院”（supervisory colleges）机制，以实现更有效的跨机构协作与风险评估。

关键信息

1. 建立统一的欧盟监管规则手册

• 背景：金融危机暴露了基于巴塞尔II的银行监管体系的不足，需进行改进。
• 改革方向：
  • 强化对某些证券化产品的资本要求，特别是重新证券化暴露（如CDOs of ABS）。
  • 提高资本质量，建立在压力时期可动用的资本缓冲。
  • 引入杠杆率作为巴塞尔II的补充。
  • 提高对复杂交易活动的资本要求，管理风险集中，加强证券化、表外暴露和交易活动的披露要求。
  • 引入流动性风险和流动性风险管理的规则。
• 实施计划：
  • CEBS将与巴塞尔委员会共同进行定量影响研究（QIS）。
  • 技术标准将在2010年下半年完成，2012年底前实施。
  • 这些标准将由EBA制定，并具有直接适用性，无需各国立法转化。
  • 需要修改当前欧盟的层级1和层级2立法，减少成员国的裁量权，实现最大统一化。

2. 加强对跨境银行集团的监管

• 机制：通过建立“监管学院”加强跨境银行的监管协作。
• 实施计划：
  • 已为36家最大的跨境银行集团设立监管学院，并计划在2010年再设立10至20家。
  • 监管学院将进行协调规划和评估，特别是在巴塞尔II框架下的风险评估。
  • EBA将在2010年底前发布关于监管学院运作和协调风险评估的新指南。
• EBA的角色：
  • EBA将作为监管学院的协调者，提供IT基础设施支持信息交流。
  • EBA还将为监管者提供关于大型金融机构的同行信息，以便进行更有效的远程监管。
  • EBA将执行欧盟范围内的风险评估和压力测试，采用自下而上的方法，以大型跨境银行集团为焦点。
  • 在监管学院内部出现分歧时，EBA可介入确保流程顺利进行，并为受监管机构提供明确决策。

结构化要点

未来监管改革方向

• 统一监管规则手册：
  • 由EBA制定并直接适用于欧盟成员国。
  • 强化资本要求、流动性管理、风险集中控制等关键领域。
  • 通过QIS评估新规则的影响。
• 加强跨境银行监管：
  • 建立监管学院，实现跨机构协调。
  • EBA将在其中发挥协调与技术支持作用。
  • 通过风险评估和压力测试提升系统性风险防控能力。

实施时间表

• 2010年：
  • 完成QIS研究。
  • 设立额外的监管学院。
  • 发布关于监管学院运作和风险评估的新指南。
• 2012年底：
  • 首个技术标准实施。
  • 完成监管规则手册的全面更新。

欧洲银行管理局（EBA）的角色

• EBA将负责制定技术标准，并具有直接适用性。
• EBA将作为监管学院的协调者，提供IT支持和同行信息。
• EBA将执行欧盟范围内的风险评估和压力测试，强化宏观审慎监管。

总结

此次演讲强调了欧盟银行监管体系在金融危机后需要进行深刻改革，以提高统一性、透明度和有效性。通过建立统一的监管规则手册和加强跨境银行监管，CEBS与EBA正致力于构建一个更加稳健和协调的欧洲银行业监管架构。